Сравнение ECOW с KSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA).
ECOW и KSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECOW и KSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECOW и KSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 9.27% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | -2.51% | 10.37% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 8.68% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | -8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ECOW показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью 8.68%.
ECOW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
KSA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECOW и KSA
ECOW берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.
Доходность на риск
ECOW vs. KSA — Ранг доходности на риск
ECOW
KSA
Сравнение ECOW c KSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECOW | KSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | -0.08 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 0.02 | +2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.00 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | -0.13 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | -0.23 | +14.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECOW | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | -0.08 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ECOW и KSA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOW и KSA
Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности KSA в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.76% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.71% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок ECOW и KSA
Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, примерно равная максимальной просадке KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и KSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECOW | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -40.56% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -11.62% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -28.08% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -13.75% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -11.38% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 6.51% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOW и KSA
Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 6.59%, в то время как у iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECOW | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 7.07% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 12.09% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 18.16% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 15.94% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 20.17% | +0.08% |