PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с JPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index while JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECOW returned 6.12%/yr vs 6.03%/yr for JPEM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.44%/yr for JPEM.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 7.19%.

ECOW

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.42%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.29%
1 год
35.35%
3 года*
19.90%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

JPEM

1 день
-1.27%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.19%
6 месяцев
8.77%
1 год
22.34%
3 года*
13.77%
5 лет*
6.03%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOW и JPEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.10%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.19%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%7.65%

Correlation

The correlation between ECOW and JPEM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.76

The correlation between ECOW and JPEM shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECOW и JPEM

Секторы
ECOW
JPEM

Коммуникационные услуги

18.4%
8.4%

Энергетика

16.1%
7.5%

Промышленность

15.5%
13.1%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.0%

Технологии

9.8%
6.7%

Сырьевые материалы

9.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
8.6%

Коммунальные услуги

7.9%
9.2%

Здравоохранение

1.6%
4.3%

Финансовые услуги

-

19.1%

Недвижимость

-

1.8%

Коммуникационные услуги

ECOW
18.4%
JPEM
8.4%

Энергетика

ECOW
16.1%
JPEM
7.5%

Промышленность

ECOW
15.5%
JPEM
13.1%

Потребительский циклический сектор

ECOW
12.5%
JPEM
10.0%

Технологии

ECOW
9.8%
JPEM
6.7%

Сырьевые материалы

ECOW
9.6%
JPEM
11.3%

Потребительский защитный сектор

ECOW
8.5%
JPEM
8.6%

Коммунальные услуги

ECOW
7.9%
JPEM
9.2%

Здравоохранение

ECOW
1.6%
JPEM
4.3%

Финансовые услуги

ECOW

-

JPEM
19.1%

Недвижимость

ECOW

-

JPEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD

Доходность на риск

ECOW vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOWJPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.73

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.40

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

2.17

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

8.14

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOW vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа JPEM равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOWJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.73

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.33

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ECOW и JPEM

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, примерно равная максимальной просадке JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и JPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-40.22%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-10.32%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-14.30%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-21.57%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.08%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-9.47%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.75%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и JPEM

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеют волатильность 4.66% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.59%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.23%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

12.96%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

13.49%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

17.04%

+3.09%

Сравнение комиссий ECOW и JPEM

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и JPEM

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности JPEM в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.60%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and JPEM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECOW has higher volatility (4.66%) compared to JPEM (4.59%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs JPEM's -40.22%.

On 5-year performance, ECOW leads with 6.12% vs 6.03% for JPEM. On fees, JPEM is cheaper at 0.44% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 6.12% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPEM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

ECOW has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 4.40% for JPEM.

ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: Pacer and JPMorgan. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.44% for JPEM.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и JPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор