PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECOW с JEMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с JEMA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. ECOW is passively managed, while JEMA is actively managed. Over the past 5 years, ECOW returned 7.13%/yr vs 7.19%/yr for JEMA. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.39%/yr for JEMA.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и JEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у JEMA с доходностью 24.63%.

ECOW

1 день
-0.17%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
4.22%
С начала года
13.45%
1 год
28.00%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—
Всё время*
7.38%

JEMA

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.45%
6 месяцев
15.18%
С начала года
24.63%
1 год
44.25%
3 года*
21.22%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—
Всё время*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ECOW

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
$523.36K$605.45K$1.33M

JEMA

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
$14.41M$9.20M$8.31M

Сравнение доходности по годам ECOW и JEMA

2026 (YTD)20252024202320222021
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.45%32.50%3.17%15.79%-19.28%1.95%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		24.63%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.72%

Correlation

The correlation between ECOW and JEMA is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.76

The correlation between ECOW and JEMA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECOW и JEMA

Секторы
ECOW
JEMA

Коммуникационные услуги

15.2%
6.3%

Потребительский циклический сектор

13.9%
7.7%

Потребительский защитный сектор

11.6%
1.8%

Сырьевые материалы

11.2%
3.0%

Промышленность

10.7%
7.5%

Энергетика

10.4%
2.8%

Коммунальные услуги

6.9%
1.3%

Технологии

4.2%
48.4%

Здравоохранение

3.7%
1.5%

Финансовые услуги

-

19.1%

Недвижимость

-

0.5%

Коммуникационные услуги

ECOW
15.2%
JEMA
6.3%

Потребительский циклический сектор

ECOW
13.9%
JEMA
7.7%

Потребительский защитный сектор

ECOW
11.6%
JEMA
1.8%

Сырьевые материалы

ECOW
11.2%
JEMA
3.0%

Промышленность

ECOW
10.7%
JEMA
7.5%

Энергетика

ECOW
10.4%
JEMA
2.8%

Коммунальные услуги

ECOW
6.9%
JEMA
1.3%

Технологии

ECOW
4.2%
JEMA
48.4%

Здравоохранение

ECOW
3.7%
JEMA
1.5%

Финансовые услуги

ECOW

-

JEMA
19.1%

Недвижимость

ECOW

-

JEMA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с MOTIECOW с DEMECOW с COWZ
Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JIGJEMA с JEMI.LJEMA с VWOJEMA с BBUSJEMA с VJPN.LJEMA с SCHYJEMA с VOO

Доходность на риск

ECOW vs. JEMA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ECOW c JEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECOWJEMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.79

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.33

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.04

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

9.90

-1.08

ECOW vs. JEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMA равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и JEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECOW и JEMA

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, примерно равная максимальной просадке JEMA в -39.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и JEMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWJEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-39.50%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-14.65%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-18.11%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-37.46%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-7.83%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-16.70%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.48%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и JEMA

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 2.92%, в то время как у JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWJEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

8.74%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

22.61%

-10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

24.82%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

20.01%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

19.71%

+0.31%

Сравнение комиссий ECOW и JEMA

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JEMA в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и JEMA

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности JEMA в 2.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.42%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.35%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and JEMA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMA has higher volatility (8.74%) compared to ECOW (2.92%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs JEMA's -39.50%.

On 5-year performance, JEMA leads with 7.19% vs 7.13% for ECOW. On fees, JEMA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEMA has performed better with a 7.19% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEMA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

ECOW has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 2.35% for JEMA.

They also come from different issuers: Pacer and JPMorgan. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.39% for JEMA.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и JEMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор