PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с JEMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECOW с JEMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA).

ECOW и JEMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ECOW и JEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECOW и JEMA

2026 (YTD)20252024202320222021
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		9.27%32.50%3.17%15.79%-19.28%1.95%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		7.12%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.78%

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у JEMA с доходностью 7.12%.

ECOW

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
9.27%
6 месяцев
13.41%
1 год
36.29%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

JEMA

1 день
0.88%
1 месяц
-6.92%
С начала года
7.12%
6 месяцев
12.64%
1 год
40.44%
3 года*
16.31%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM
Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с BBUSJEMA с VJPN.LJEMA с SCHYJEMA с VEA

Сравнение комиссий ECOW и JEMA

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JEMA в 0.39%.

ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

ECOW vs. JEMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c JEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOWJEMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.92

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.52

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.15

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

12.41

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOW vs. JEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMA равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и JEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOWJEMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.92

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.21

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.20

+0.16

Корреляция

Корреляция между ECOW и JEMA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и JEMA

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности JEMA в 2.73%

TTM2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.76%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.73%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECOW и JEMA

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, примерно равная максимальной просадке JEMA в -39.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и JEMA.

Загрузка...

Показатели просадок

ECOWJEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-39.50%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-13.11%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-39.50%

+5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-9.00%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-17.55%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.33%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и JEMA

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 6.59%, в то время как у JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECOWJEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

9.83%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

15.54%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

21.20%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

18.55%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

18.55%

+1.70%