PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с GEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с GEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. ECOW is passively managed, while GEME is actively managed. Over the past year, ECOW returned 34.04% vs 78.02% for GEME. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for GEME.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и GEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у GEME с доходностью 37.12%.

ECOW

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.55%
С начала года
12.49%
6 месяцев
11.60%
1 год
34.04%
3 года*
19.54%
5 лет*
6.00%
10 лет*
—

GEME

1 день
-1.01%
1 месяц
7.83%
С начала года
37.12%
6 месяцев
43.45%
1 год
78.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOW и GEME

2026 (YTD)2025
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		12.49%30.36%
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		37.12%37.35%

Correlation

The correlation between ECOW and GEME is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.75

The correlation between ECOW and GEME has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM
Часто сравнивают с GEME:
GEME с VWOGEME с JPEMGEME с PIEGEME с FEMGEME с DVYEGEME с DEMGEME с EMCR

Доходность на риск

ECOW vs. GEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GEME
Ранг доходности на риск GEME: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c GEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOWGEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.69

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.48

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.64

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

5.83

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

22.78

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOW vs. GEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа GEME равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и GEME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOWGEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.69

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

2.59

-2.22

Просадки

Сравнение просадок ECOW и GEME

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и GEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWGEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-16.86%

-23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-13.46%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-2.23%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-2.30%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.44%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и GEME

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 4.34%, в то время как у Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWGEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

8.57%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

17.94%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

21.26%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

22.94%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

22.94%

-2.81%

Сравнение комиссий ECOW и GEME

ECOW берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GEME в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и GEME

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности GEME в 5.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.98%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		5.11%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and GEME have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEME has higher volatility (8.57%) compared to ECOW (4.34%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs GEME's -16.86%.

On 1-year performance, GEME leads with 78.02% vs 34.04% for ECOW. On fees, ECOW is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GEME has performed better with a 78.02% return vs 34.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECOW is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.

GEME has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.98% for ECOW.

They also come from different issuers: Pacer and Pacific AM. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.75% for GEME.

GEME currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и GEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор