PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с GEME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECOW с GEME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME).

ECOW и GEME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. GEME - это активно управляемый фонд от Pacific AM. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ECOW и GEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECOW и GEME

2026 (YTD)2025
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		9.27%30.36%
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		8.97%37.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECOW показывает доходность 9.27%, а GEME немного ниже – 8.97%.

ECOW

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
9.27%
6 месяцев
13.41%
1 год
36.29%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

GEME

1 день
0.70%
1 месяц
-8.35%
С начала года
8.97%
6 месяцев
16.69%
1 год
44.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM
Часто сравнивают с GEME:
GEME с EMIFGEME с QEMMGEME с DVYEGEME с ROAMGEME с JPEMGEME с FEMGEME с PIE

Сравнение комиссий ECOW и GEME

ECOW берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GEME в 0.75%.

GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

ECOW vs. GEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GEME
Ранг доходности на риск GEME: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c GEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOWGEMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.96

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.52

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.20

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

12.41

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOW vs. GEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEME равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и GEME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOWGEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.96

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.83

-1.47

Корреляция

Корреляция между ECOW и GEME составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и GEME

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности GEME в 6.43%

TTM2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.76%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		6.43%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECOW и GEME

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и GEME.

Загрузка...

Показатели просадок

ECOWGEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-16.86%

-23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-14.00%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-10.06%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-2.29%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.66%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и GEME

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 6.59%, в то время как у Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECOWGEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

9.13%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

16.23%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

22.68%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

22.29%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

22.29%

-2.04%