PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECOW с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с EMDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index while EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECOW returned 17.40%/yr vs 29.08%/yr for EMDM. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 31.45%.

ECOW

1 день
-0.17%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
4.22%
С начала года
13.45%
1 год
28.00%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—
Всё время*
7.38%

EMDM

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.02%
6 месяцев
14.67%
С начала года
31.45%
1 год
67.48%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ECOW

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
$523.36K$605.45K$1.33M

EMDM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
$396.72K$684.93K$527.74K

Сравнение доходности по годам ECOW и EMDM

2026 (YTD)202520242023
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.45%32.50%3.17%11.49%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		31.45%59.68%-4.93%14.75%

Correlation

The correlation between ECOW and EMDM is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.76

The correlation between ECOW and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECOW и EMDM

Секторы
ECOW
EMDM

Коммуникационные услуги

15.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

13.9%
5.3%

Потребительский защитный сектор

11.6%
3.1%

Сырьевые материалы

11.2%
12.7%

Промышленность

10.7%
2.6%

Энергетика

10.4%
4.8%

Коммунальные услуги

6.9%
1.5%

Технологии

4.2%
39.9%

Здравоохранение

3.7%
0.5%

Финансовые услуги

-

25.6%

Недвижимость

-

-

Коммуникационные услуги

ECOW
15.2%
EMDM
4.0%

Потребительский циклический сектор

ECOW
13.9%
EMDM
5.3%

Потребительский защитный сектор

ECOW
11.6%
EMDM
3.1%

Сырьевые материалы

ECOW
11.2%
EMDM
12.7%

Промышленность

ECOW
10.7%
EMDM
2.6%

Энергетика

ECOW
10.4%
EMDM
4.8%

Коммунальные услуги

ECOW
6.9%
EMDM
1.5%

Технологии

ECOW
4.2%
EMDM
39.9%

Здравоохранение

ECOW
3.7%
EMDM
0.5%

Финансовые услуги

ECOW

-

EMDM
25.6%

Недвижимость

ECOW

-

EMDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с MOTIECOW с DEMECOW с COWZ
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM

Доходность на риск

ECOW vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ECOW c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECOWEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.43

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.96

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.33

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

13.59

-4.77

ECOW vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMDM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECOW и EMDM

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-18.81%

-21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-15.65%

+7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-18.81%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-8.38%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-4.22%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.98%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и EMDM

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 2.92%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

9.12%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

25.38%

-13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

27.92%

-13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

21.16%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

21.16%

-1.14%

Сравнение комиссий ECOW и EMDM

ECOW берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и EMDM

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности EMDM в 2.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.42%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.88%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and EMDM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.12%) compared to ECOW (2.92%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 29.08% vs 17.40% for ECOW. On fees, ECOW is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 29.08% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECOW is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

ECOW has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 2.88% for EMDM.

ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор