PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECOW с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с EMCR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index while EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECOW returned 7.05%/yr vs 8.13%/yr for EMCR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 15.01%.

ECOW

1 день
0.70%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
8.22%
С начала года
12.74%
1 год
30.43%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

EMCR

1 день
-1.73%
1 месяц
-5.12%
6 месяцев
8.65%
С начала года
15.01%
1 год
30.44%
3 года*
19.10%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOW и EMCR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		12.74%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		15.01%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%7.52%

Correlation

The correlation between ECOW and EMCR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.71

The correlation between ECOW and EMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECOW и EMCR

Секторы
ECOW
EMCR

Потребительский циклический сектор

14.7%
9.6%

Потребительский защитный сектор

13.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

12.8%
8.8%

Сырьевые материалы

11.1%
3.5%

Промышленность

9.3%
6.3%

Энергетика

8.6%
0.1%

Коммунальные услуги

7.2%
1.4%

Технологии

6.8%
42.2%

Здравоохранение

3.6%
5.0%

Финансовые услуги

-

18.9%

Недвижимость

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

ECOW
14.7%
EMCR
9.6%

Потребительский защитный сектор

ECOW
13.1%
EMCR
2.5%

Коммуникационные услуги

ECOW
12.8%
EMCR
8.8%

Сырьевые материалы

ECOW
11.1%
EMCR
3.5%

Промышленность

ECOW
9.3%
EMCR
6.3%

Энергетика

ECOW
8.6%
EMCR
0.1%

Коммунальные услуги

ECOW
7.2%
EMCR
1.4%

Технологии

ECOW
6.8%
EMCR
42.2%

Здравоохранение

ECOW
3.6%
EMCR
5.0%

Финансовые услуги

ECOW

-

EMCR
18.9%

Недвижимость

ECOW

-

EMCR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с MOTIECOW с DFEVXECOW с DEMECOW с COWZ
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

ECOW vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECOWEMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.34

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.83

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.21

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

7.59

+2.38

ECOW vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа EMCR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECOW и EMCR

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-34.28%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-13.84%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-18.38%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-34.28%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-8.19%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-9.26%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.02%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и EMCR

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 4.23%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

9.47%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

20.67%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

22.82%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

20.01%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

20.22%

-0.14%

Сравнение комиссий ECOW и EMCR

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и EMCR

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности EMCR в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.45%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.52%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and EMCR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCR has higher volatility (9.47%) compared to ECOW (4.23%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs EMCR's -34.28%.

On 5-year performance, EMCR leads with 8.13% vs 7.05% for ECOW. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCR has performed better with a 8.13% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

ECOW has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 1.52% for EMCR.

ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Pacer and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.15% for EMCR.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор