Сравнение ECON с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
ECON и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECON - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECON и SPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECON и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Emerging Markets Consumer ETF | 5.16% | 34.15% | 0.22% | 7.51% | -16.00% | -14.11% | 20.83% | 17.22% | -26.87% | 27.46% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.21% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | 1.51% | 14.55% | 19.69% | -13.26% | 34.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ECON показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции ECON уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 3.59% против 8.16% соответственно.
ECON
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 3.59%
SPEM
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECON и SPEM
ECON берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Доходность на риск
ECON vs. SPEM — Ранг доходности на риск
ECON
SPEM
Сравнение ECON c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECON | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.28 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.80 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.82 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 7.01 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECON | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.28 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.25 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.44 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ECON и SPEM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECON и SPEM
Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SPEM в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Emerging Markets Consumer ETF | 1.68% | 1.77% | 0.76% | 1.57% | 2.06% | 1.08% | 0.63% | 1.68% | 0.98% | 0.35% | 0.74% | 1.10% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.77% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок ECON и SPEM
Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и SPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECON | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.37% | -64.41% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -12.35% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -31.94% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.37% | -36.06% | -9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -8.56% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -14.87% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.20% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECON и SPEM
Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что ECON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECON | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 8.25% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 12.23% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 17.79% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 16.95% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 18.76% | +2.08% |