PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECON с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECON с EEMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECON (Columbia Emerging Markets Consumer ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ECON is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECON returned 5.90%/yr vs 8.50%/yr for EEMO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECON charges 0.49%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности ECON и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECON показывает доходность 33.32%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 36.85%. За последние 10 лет акции ECON уступали акциям EEMO по среднегодовой доходности: 5.90% против 8.50% соответственно.

ECON

1 день
-1.26%
1 месяц
9.45%
С начала года
33.32%
6 месяцев
36.26%
1 год
61.24%
3 года*
23.32%
5 лет*
6.84%
10 лет*
5.90%

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECON и EEMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		33.32%34.15%0.22%7.51%-16.00%-14.11%20.83%17.22%-26.87%27.46%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%

Correlation

The correlation between ECON and EEMO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.65

Over the past year, ECON and EEMO have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ECON и EEMO

Секторы
ECON
EEMO

Технологии

30.4%
43.8%

Финансовые услуги

24.5%
18.0%

Коммуникационные услуги

10.2%
1.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
3.2%

Сырьевые материалы

7.1%
12.9%

Промышленность

6.5%
11.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.2%

Энергетика

3.5%
2.5%

Здравоохранение

2.8%
3.0%

Коммунальные услуги

1.4%
2.0%

Недвижимость

1.4%
0.5%

Технологии

ECON
30.4%
EEMO
43.8%

Финансовые услуги

ECON
24.5%
EEMO
18.0%

Коммуникационные услуги

ECON
10.2%
EEMO
1.5%

Потребительский циклический сектор

ECON
8.6%
EEMO
3.2%

Сырьевые материалы

ECON
7.1%
EEMO
12.9%

Промышленность

ECON
6.5%
EEMO
11.5%

Потребительский защитный сектор

ECON
3.5%
EEMO
1.2%

Энергетика

ECON
3.5%
EEMO
2.5%

Здравоохранение

ECON
2.8%
EEMO
3.0%

Коммунальные услуги

ECON
1.4%
EEMO
2.0%

Недвижимость

ECON
1.4%
EEMO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с ECON:
ECON с FLCHECON с SPYECON с VWOECON с IDMOECON с ESGNECON с REVSECON с AVEE
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM

Доходность на риск

ECON vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECON c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECONEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.09

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.97

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.42

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

3.48

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.73

13.93

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECON vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECON на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа EEMO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECON и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECONEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.09

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.13

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ECON и EEMO

Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECONEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.37%

-48.47%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-14.75%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-26.06%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-34.03%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.37%

-46.57%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-3.71%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.64%

-20.17%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.68%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ECON и EEMO

Текущая волатильность для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) составляет 9.08%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что ECON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECONEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

14.18%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

22.26%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

24.58%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

19.36%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

21.59%

-0.56%

Сравнение комиссий ECON и EEMO

ECON берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECON и EEMO

Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности EEMO в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.33%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%

Часто задаваемые вопросы

ECON and EEMO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.18%) compared to ECON (9.08%). In terms of maximum drawdown, ECON dropped -45.37% vs EEMO's -48.47%.

On 10-year performance, EEMO leads with 8.50% vs 5.90% for ECON. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, ECON has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMO has performed better with a 8.50% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.49% for ECON.

EEMO has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.33% for ECON.

ECON is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMO is Momentum. ECON tracks Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index, while EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for ECON and 0.31% for EEMO.

ECON currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECON и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор