PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECNS с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECNS с YXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both China Equities funds - ECNS tracks the MSCI China Small Cap Index while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ECNS returned 1.06%/yr vs -7.35%/yr for YXI. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. ECNS charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for YXI.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции ECNS превзошли акции YXI по среднегодовой доходности: 1.06% против -7.35% соответственно.

ECNS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.75%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-10.09%
1 год
-8.73%
3 года*
5.03%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
1.06%

YXI

1 день
-1.28%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
15.92%
С начала года
10.86%
1 год
8.52%
3 года*
-9.98%
5 лет*
-2.98%
10 лет*
-7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECNS и YXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-10.09%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		10.86%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%

Correlation

The correlation between ECNS and YXI is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

-0.73

The correlation between ECNS and YXI shifts across timeframes, from -0.81 (5 years) to -0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с FXIYXI с MCHI

Доходность на риск

ECNS vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 66
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECNSYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.42

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
0.72

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.75

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

1.50

-2.24

ECNS vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECNS и YXI

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECNSYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-81.15%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.73%

-11.39%

-14.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-53.12%

+21.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.03%

-57.65%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-61.79%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.13%

-77.36%

+35.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.47%

-54.45%

+24.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

5.69%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и YXI

Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 6.40%, в то время как у ProShares Short FTSE China 50 (YXI) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECNSYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.55%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

15.50%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

20.63%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

31.48%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

27.43%

-1.63%

Сравнение комиссий ECNS и YXI

ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и YXI

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности YXI в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.54%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.57%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECNS and YXI have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YXI has higher volatility (7.55%) compared to ECNS (6.40%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs YXI's -81.15%.

On 10-year performance, ECNS leads with 1.06% vs -7.35% for YXI. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ECNS has performed better with a 1.06% return vs -7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

ECNS has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 2.57% for YXI.

ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.95% for YXI.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECNS и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор