Сравнение ECNS с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
ECNS и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 2.41% против 9.42% соответственно.
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и VPL
ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
ECNS vs. VPL — Ранг доходности на риск
ECNS
VPL
Сравнение ECNS c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.08 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.72 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.21 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 12.99 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.08 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.44 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.55 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.31 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и VPL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и VPL
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и VPL
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -55.49% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -13.33% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | -31.09% | -28.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -33.90% | -29.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -8.40% | -26.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -11.71% | -17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 3.29% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и VPL
Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.98%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 9.81% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 14.85% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 20.56% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 16.83% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 17.11% | +8.94% |