PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECNS с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECNS с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - ECNS is a China Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. ECNS is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, ECNS returned -8.73% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. ECNS charges 0.59%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность -10.09%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

ECNS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.75%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-10.09%
1 год
-8.73%
3 года*
5.03%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
1.06%

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECNS и SMST

2026 (YTD)20252024
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-10.09%36.49%19.12%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between ECNS and SMST is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

ECNS vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 66
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECNSSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.74

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.38

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.31

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.04

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

5.82

-6.55

ECNS vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECNS и SMST

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECNSSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-99.25%

+35.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.73%

-85.39%

+59.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.13%

-97.32%

+55.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.47%

-90.93%

+61.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

44.56%

-32.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и SMST

Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 6.40%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECNSSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

55.38%

-48.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

135.32%

-121.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

149.40%

-128.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

167.53%

-138.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

167.53%

-141.73%

Сравнение комиссий ECNS и SMST

ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и SMST

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.54%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECNS and SMST have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to ECNS (6.40%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -8.73% for ECNS. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

ECNS has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.00% for SMST.

ECNS is categorized as China Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECNS и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор