Сравнение ECNS с KWEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB).
ECNS и KWEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. KWEB - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность CSI Overseas China Internet. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и KWEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и KWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -16.89% | 23.55% | 12.01% | -9.06% | -17.24% | -49.01% | 58.23% | 29.92% | -33.80% | 69.73% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -16.89%.
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
KWEB
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -16.89%
- 6 месяцев
- -29.25%
- 1 год
- -14.27%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- -15.48%
- 10 лет*
- -0.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и KWEB
ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.
Доходность на риск
ECNS vs. KWEB — Ранг доходности на риск
ECNS
KWEB
Сравнение ECNS c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | KWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.48 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -0.52 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.45 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | -1.15 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.48 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.00 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.07 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и KWEB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и KWEB
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности KWEB в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.41% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и KWEB
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и KWEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -80.92% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -31.36% | +14.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | -75.23% | +15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -80.92% | +17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -67.27% | +32.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -34.81% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 12.20% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и KWEB
Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.98%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 8.58% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 19.06% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 29.53% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 47.62% | -18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 39.87% | -13.82% |