Сравнение ECNS с IBIT
ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ECNS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ECNS returned 1.85% vs -39.82% for IBIT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ECNS charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность -9.88%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
ECNS
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- -8.08%
- 10 лет*
- 1.55%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECNS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | -9.88% | 36.49% | 13.92% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ECNS and IBIT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECNS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ECNS
IBIT
Сравнение ECNS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECNS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.77 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -1.30 | +1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECNS и IBIT
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECNS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -52.11% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -52.11% | +29.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.99% | -50.47% | +8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -16.85% | -12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 30.58% | -20.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.69%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECNS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 13.18% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 34.64% | -21.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 44.31% | -23.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 50.22% | -20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 50.22% | -24.32% |
Сравнение комиссий ECNS и IBIT
ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и IBIT
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.53% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECNS and IBIT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to ECNS (5.69%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, ECNS leads with 1.85% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ECNS has performed better with a 1.85% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for ECNS.
ECNS has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 0.00% for IBIT.
ECNS is categorized as Asia Pacific Equities, while IBIT is Cryptocurrency. ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.25% for IBIT.
ECNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECNS и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор