Сравнение ECNS с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
ECNS и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 12.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и IBIT
ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
ECNS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ECNS
IBIT
Сравнение ECNS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.44 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -0.37 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.35 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | -0.75 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.44 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.36 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и IBIT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и IBIT
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и IBIT
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -49.36% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -49.36% | +32.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -45.80% | +10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -14.18% | -15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 23.27% | -15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.98%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 12.95% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 36.76% | -21.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 45.40% | -20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 51.21% | -21.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 51.21% | -25.16% |