PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECNS с FPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECNS с FPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).

ECNS и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECNS и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		1.03%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		18.48%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям FPA по среднегодовой доходности: 2.41% против 8.23% соответственно.

ECNS

1 день
1.81%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.03%
6 месяцев
-12.80%
1 год
25.53%
3 года*
5.23%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
2.41%

FPA

1 день
0.90%
1 месяц
-10.72%
С начала года
18.48%
6 месяцев
20.78%
1 год
59.61%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.52%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с SCHF
Часто сравнивают с FPA:
FPA с VPLFPA с FSEAXFPA с FICSFPA с EWSFPA с EWYFPA с FLKRFPA с ADIV

Сравнение комиссий ECNS и FPA

ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF

Доходность на риск

ECNS vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECNSFPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.35

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.08

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

4.07

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

16.17

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECNS vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FPA равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECNSFPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.35

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.41

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.26

-0.22

Корреляция

Корреляция между ECNS и FPA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и FPA

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности FPA в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.14%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		4.50%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ECNS и FPA

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и FPA.

Загрузка...

Показатели просадок

ECNSFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-52.91%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.93%

-15.37%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.61%

-35.36%

-24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-52.91%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.96%

-11.73%

-23.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-13.60%

-15.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

3.87%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и FPA

Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.98%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECNSFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

11.13%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

17.59%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.26%

25.57%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.43%

23.11%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

21.91%

+4.14%