PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECNS с FPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECNS с FPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both Asia Pacific Equities funds - ECNS tracks the MSCI China Small Cap Index while FPA tracks the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECNS returned 1.88%/yr vs 11.25%/yr for FPA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ECNS charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for FPA.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 51.47%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям FPA по среднегодовой доходности: 1.88% против 11.25% соответственно.

ECNS

1 день
-2.25%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-7.48%
1 год
13.77%
3 года*
7.43%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
1.88%

FPA

1 день
-0.59%
1 месяц
9.98%
С начала года
51.47%
6 месяцев
51.19%
1 год
82.43%
3 года*
33.32%
5 лет*
13.09%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECNS и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-4.50%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		51.47%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Correlation

The correlation between ECNS and FPA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.49

The correlation between ECNS and FPA shifts across timeframes, from 0.45 (5 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECNS и FPA

Секторы
ECNS
FPA

Здравоохранение

19.8%
1.0%

Технологии

16.9%
16.1%

Промышленность

16.2%
37.1%

Недвижимость

8.8%
6.9%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.8%

Сырьевые материалы

7.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.6%

Финансовые услуги

4.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.2%

Энергетика

3.4%
6.7%

Коммунальные услуги

2.6%
5.7%

Здравоохранение

ECNS
19.8%
FPA
1.0%

Технологии

ECNS
16.9%
FPA
16.1%

Промышленность

ECNS
16.2%
FPA
37.1%

Недвижимость

ECNS
8.8%
FPA
6.9%

Потребительский циклический сектор

ECNS
8.8%
FPA
8.8%

Сырьевые материалы

ECNS
7.8%
FPA
4.9%

Коммуникационные услуги

ECNS
4.5%
FPA
2.6%

Финансовые услуги

ECNS
4.4%
FPA
9.6%

Потребительский защитный сектор

ECNS
4.0%
FPA
3.2%

Энергетика

ECNS
3.4%
FPA
6.7%

Коммунальные услуги

ECNS
2.6%
FPA
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT
Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с EWSFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FICS

Доходность на риск

ECNS vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECNSFPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
3.24

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.94

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.54

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

5.39

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

19.96

-18.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECNS vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FPA равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECNSFPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

3.24

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.55

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.50

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.33

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ECNS и FPA

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и FPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECNSFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-52.91%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-15.37%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-20.66%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.61%

-35.21%

-24.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-52.91%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.52%

-4.12%

-34.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-13.49%

-15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

4.14%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и FPA

Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.64%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECNSFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

12.96%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

21.92%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

25.55%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

23.98%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

22.39%

+3.51%

Сравнение комиссий ECNS и FPA

ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и FPA

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FPA в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.49%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.52%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

ECNS and FPA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (12.96%) compared to ECNS (5.64%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs FPA's -52.91%.

On 10-year performance, FPA leads with 11.25% vs 1.88% for ECNS. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPA has performed better with a 11.25% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 3.52% for FPA.

ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.80% for FPA.

FPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECNS и FPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор