PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECNS с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECNS с FLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - ECNS tracks the MSCI China Small Cap Index while FLTW tracks the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECNS returned -6.97%/yr vs 21.59%/yr for FLTW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ECNS charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for FLTW.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 71.40%.

ECNS

1 день
-0.01%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-7.71%
1 год
11.26%
3 года*
7.75%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
1.77%

FLTW

1 день
-1.02%
1 месяц
16.51%
С начала года
71.40%
6 месяцев
77.35%
1 год
117.33%
3 года*
42.83%
5 лет*
21.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECNS и FLTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-4.50%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%-0.61%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		71.40%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%

Correlation

The correlation between ECNS and FLTW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.49

Сравнение распределения секторов ECNS и FLTW

Секторы
ECNS
FLTW

Здравоохранение

19.8%
0.6%

Технологии

16.9%
75.6%

Промышленность

16.2%
4.0%

Недвижимость

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%
1.7%

Сырьевые материалы

7.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
1.6%

Финансовые услуги

4.4%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.9%

Энергетика

3.4%
0.1%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Здравоохранение

ECNS
19.8%
FLTW
0.6%

Технологии

ECNS
16.9%
FLTW
75.6%

Промышленность

ECNS
16.2%
FLTW
4.0%

Недвижимость

ECNS
8.8%
FLTW

-

Потребительский циклический сектор

ECNS
8.8%
FLTW
1.7%

Сырьевые материалы

ECNS
7.8%
FLTW
2.9%

Коммуникационные услуги

ECNS
4.5%
FLTW
1.6%

Финансовые услуги

ECNS
4.4%
FLTW
12.6%

Потребительский защитный сектор

ECNS
4.0%
FLTW
0.9%

Энергетика

ECNS
3.4%
FLTW
0.1%

Коммунальные услуги

ECNS
2.6%
FLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA

Доходность на риск

ECNS vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECNSFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
4.54

-3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
5.05

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.70

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

10.85

-10.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

34.18

-32.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECNS vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 4.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECNSFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

4.54

-3.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.97

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.95

-0.92

Просадки

Сравнение просадок ECNS и FLTW

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECNSFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-38.00%

-25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-10.87%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-26.45%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.61%

-38.00%

-21.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.53%

-1.18%

-37.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-8.43%

-20.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

3.45%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и FLTW

Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.65%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECNSFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

11.76%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

21.34%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

26.03%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

22.44%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

21.77%

+4.12%

Сравнение комиссий ECNS и FLTW

ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLTW в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и FLTW

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FLTW в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.49%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.46%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECNS and FLTW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (11.76%) compared to ECNS (5.65%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs FLTW's -38.00%.

On 5-year performance, FLTW leads with 21.59% vs -6.97% for ECNS. On fees, FLTW is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 21.59% return vs -6.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTW is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for ECNS.

ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 1.46% for FLTW.

ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.19% for FLTW.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECNS и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор