PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECNS с FLAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECNS с FLAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - ECNS tracks the MSCI China Small Cap Index while FLAU tracks the FTSE Australia RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECNS returned -6.97%/yr vs 5.94%/yr for FLAU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ECNS charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for FLAU.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и FLAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у FLAU с доходностью 10.26%.

ECNS

1 день
-0.01%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-7.71%
1 год
11.26%
3 года*
7.75%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
1.77%

FLAU

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.14%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.87%
1 год
15.17%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECNS и FLAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-4.50%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%-0.61%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		10.26%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%

Correlation

The correlation between ECNS and FLAU is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.47

Сравнение распределения секторов ECNS и FLAU

Секторы
ECNS
FLAU

Здравоохранение

19.8%
4.9%

Технологии

16.9%
1.2%

Промышленность

16.2%
6.4%

Недвижимость

8.8%
6.4%

Потребительский циклический сектор

8.8%
6.6%

Сырьевые материалы

7.8%
26.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
1.7%

Финансовые услуги

4.4%
36.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.7%

Энергетика

3.4%
5.7%

Коммунальные услуги

2.6%
0.8%

Здравоохранение

ECNS
19.8%
FLAU
4.9%

Технологии

ECNS
16.9%
FLAU
1.2%

Промышленность

ECNS
16.2%
FLAU
6.4%

Недвижимость

ECNS
8.8%
FLAU
6.4%

Потребительский циклический сектор

ECNS
8.8%
FLAU
6.6%

Сырьевые материалы

ECNS
7.8%
FLAU
26.2%

Коммуникационные услуги

ECNS
4.5%
FLAU
1.7%

Финансовые услуги

ECNS
4.4%
FLAU
36.0%

Потребительский защитный сектор

ECNS
4.0%
FLAU
3.7%

Энергетика

ECNS
3.4%
FLAU
5.7%

Коммунальные услуги

ECNS
2.6%
FLAU
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Franklin FTSE Australia ETF

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT
Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQ

Доходность на риск

ECNS vs. FLAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c FLAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECNSFLAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.92

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
1.36

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.52

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

4.69

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECNS vs. FLAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FLAU равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и FLAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECNSFLAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.92

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.30

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.33

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ECNS и FLAU

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и FLAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECNSFLAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-45.73%

-17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-10.01%

-8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-22.03%

-9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.61%

-24.68%

-34.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.53%

-3.30%

-35.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-6.79%

-22.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

3.24%

+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и FLAU

iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ECNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECNSFLAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.35%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

13.65%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

16.63%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

19.60%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

23.58%

+2.31%

Сравнение комиссий ECNS и FLAU

ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и FLAU

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FLAU в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.49%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.95%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECNS and FLAU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECNS has higher volatility (5.65%) compared to FLAU (5.35%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs FLAU's -45.73%.

On 5-year performance, FLAU leads with 5.94% vs -6.97% for ECNS. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLAU has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAU has performed better with a 5.94% return vs -6.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for ECNS.

ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 2.95% for FLAU.

ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.09% for FLAU.

FLAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECNS и FLAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор