PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECNS с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECNS с EEMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - ECNS tracks the MSCI China Small Cap Index while EEMV tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECNS returned 1.77%/yr vs 6.55%/yr for EEMV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECNS charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям EEMV по среднегодовой доходности: 1.77% против 6.55% соответственно.

ECNS

1 день
-0.01%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-7.71%
1 год
11.26%
3 года*
7.75%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
1.77%

EEMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.99%
С начала года
17.24%
6 месяцев
17.84%
1 год
25.52%
3 года*
14.05%
5 лет*
5.50%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECNS и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-4.50%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.24%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Correlation

The correlation between ECNS and EEMV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.64

The correlation between ECNS and EEMV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECNS и EEMV

Секторы
ECNS
EEMV

Здравоохранение

19.8%
6.2%

Технологии

16.9%
28.9%

Промышленность

16.2%
6.7%

Недвижимость

8.8%
0.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
5.0%

Сырьевые материалы

7.8%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.2%

Финансовые услуги

4.4%
17.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.8%

Энергетика

3.4%
3.4%

Коммунальные услуги

2.6%
4.6%

Здравоохранение

ECNS
19.8%
EEMV
6.2%

Технологии

ECNS
16.9%
EEMV
28.9%

Промышленность

ECNS
16.2%
EEMV
6.7%

Недвижимость

ECNS
8.8%
EEMV
0.5%

Потребительский циклический сектор

ECNS
8.8%
EEMV
5.0%

Сырьевые материалы

ECNS
7.8%
EEMV
3.1%

Коммуникационные услуги

ECNS
4.5%
EEMV
11.2%

Финансовые услуги

ECNS
4.4%
EEMV
17.7%

Потребительский защитный сектор

ECNS
4.0%
EEMV
6.8%

Энергетика

ECNS
3.4%
EEMV
3.4%

Коммунальные услуги

ECNS
2.6%
EEMV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM

Доходность на риск

ECNS vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECNSEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.96

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.79

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

2.78

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

10.36

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECNS vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа EEMV равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECNSEEMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.96

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.47

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.47

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.39

-0.37

Просадки

Сравнение просадок ECNS и EEMV

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECNSEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-31.56%

-31.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-9.22%

-8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-12.47%

-19.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.61%

-21.90%

-37.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-31.56%

-31.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.53%

-1.50%

-37.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-7.97%

-21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

2.47%

+6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и EEMV

iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеют волатильность 5.65% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECNSEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.70%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

11.72%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

13.07%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

11.85%

+17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

13.86%

+12.03%

Сравнение комиссий ECNS и EEMV

ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и EEMV

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности EEMV в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.49%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.26%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%

Часто задаваемые вопросы

ECNS and EEMV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (5.70%) compared to ECNS (5.65%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs EEMV's -31.56%.

On 10-year performance, EEMV leads with 6.55% vs 1.77% for ECNS. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMV has performed better with a 6.55% return vs 1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for ECNS.

ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 2.26% for EEMV.

ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.25% for EEMV.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECNS и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор