PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECNS с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECNS с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

ECNS и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ECNS и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECNS и ADVE

2026 (YTD)202520242023
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		1.03%36.49%5.64%-3.19%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

ECNS

1 день
1.81%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.03%
6 месяцев
-12.80%
1 год
25.53%
3 года*
5.23%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
2.41%

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с SCHF
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWSADVE с EWMADVE с BKFADVE с EEMVADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EMSF

Сравнение комиссий ECNS и ADVE

ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF

Доходность на риск

ECNS vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECNSADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.94

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.61

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.92

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

11.49

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECNS vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECNSADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.94

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.23

-1.19

Корреляция

Корреляция между ECNS и ADVE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и ADVE

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности ADVE в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.14%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECNS и ADVE

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

ECNSADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-18.41%

-45.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.93%

-11.73%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.96%

-7.49%

-27.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-3.21%

-26.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

2.98%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и ADVE

Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.98%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECNSADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

8.13%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

12.99%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.26%

17.63%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.43%

15.12%

+14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

15.12%

+10.93%