PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECNS с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECNS с ADVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ECNS is passively managed, while ADVE is actively managed. Over the past year, ECNS returned 11.26% vs 40.19% for ADVE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECNS charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for ADVE.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 21.11%.

ECNS

1 день
-0.01%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-7.71%
1 год
11.26%
3 года*
7.75%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
1.77%

ADVE

1 день
-0.32%
1 месяц
3.39%
С начала года
21.11%
6 месяцев
23.20%
1 год
40.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECNS и ADVE

2026 (YTD)202520242023
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-4.50%36.49%5.64%-3.19%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.11%26.12%7.02%5.13%

Correlation

The correlation between ECNS and ADVE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.63

The correlation between ECNS and ADVE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECNS и ADVE

Секторы
ECNS
ADVE

Здравоохранение

19.8%
1.1%

Технологии

16.9%
29.0%

Промышленность

16.2%
13.6%

Недвижимость

8.8%
4.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
6.9%

Сырьевые материалы

7.8%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
9.5%

Финансовые услуги

4.4%
27.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.9%

Энергетика

3.4%
1.2%

Коммунальные услуги

2.6%
1.1%

Здравоохранение

ECNS
19.8%
ADVE
1.1%

Технологии

ECNS
16.9%
ADVE
29.0%

Промышленность

ECNS
16.2%
ADVE
13.6%

Недвижимость

ECNS
8.8%
ADVE
4.0%

Потребительский циклический сектор

ECNS
8.8%
ADVE
6.9%

Сырьевые материалы

ECNS
7.8%
ADVE
3.4%

Коммуникационные услуги

ECNS
4.5%
ADVE
9.5%

Финансовые услуги

ECNS
4.4%
ADVE
27.3%

Потребительский защитный сектор

ECNS
4.0%
ADVE
2.9%

Энергетика

ECNS
3.4%
ADVE
1.2%

Коммунальные услуги

ECNS
2.6%
ADVE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с JPAN

Доходность на риск

ECNS vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECNSADVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.39

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
3.36

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.45

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

3.44

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

13.66

-12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECNS vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECNSADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.39

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.43

-1.41

Просадки

Сравнение просадок ECNS и ADVE

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECNSADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-18.41%

-45.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-11.73%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.53%

-0.95%

-37.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-3.15%

-26.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

2.95%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и ADVE

iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеют волатильность 5.65% и 5.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECNSADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.87%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

14.43%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

16.89%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

15.67%

+13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

15.67%

+10.22%

Сравнение комиссий ECNS и ADVE

ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и ADVE

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности ADVE в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.49%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%

Часто задаваемые вопросы

ECNS and ADVE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVE has higher volatility (5.87%) compared to ECNS (5.65%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, ADVE leads with 40.19% vs 11.26% for ECNS. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 40.19% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 2.46% for ADVE.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.79% for ADVE.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECNS и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор