Сравнение ECML с XMVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).
ECML и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ECML и XMVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECML и XMVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 8.76% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.15% | 18.46% | 11.73% | 19.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ECML показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 2.15%.
ECML
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMVM
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECML и XMVM
ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.
Доходность на риск
ECML vs. XMVM — Ранг доходности на риск
ECML
XMVM
Сравнение ECML c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECML | XMVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.85 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.96 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 7.24 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECML | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.42 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между ECML и XMVM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECML и XMVM
Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности XMVM в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.07% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок ECML и XMVM
Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и XMVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECML | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -62.83% | +38.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -13.61% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -6.32% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -10.34% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.68% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECML и XMVM
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеют волатильность 4.48% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECML | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.49% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 11.40% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 20.97% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 21.79% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 22.81% | -4.12% |