Сравнение ECML с USVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM).
ECML и USVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ECML и USVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECML и USVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 8.76% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 4.07% | 10.56% | 16.59% | 17.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ECML показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у USVM с доходностью 4.07%.
ECML
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USVM
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECML и USVM
ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.
Доходность на риск
ECML vs. USVM — Ранг доходности на риск
ECML
USVM
Сравнение ECML c USVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECML | USVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.69 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.70 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 7.47 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECML | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.44 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между ECML и USVM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECML и USVM
Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности USVM в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.91% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок ECML и USVM
Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и USVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECML | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -42.38% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -13.58% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -5.50% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -8.04% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.09% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECML и USVM
Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 4.48%, в то время как у VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECML | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.75% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 11.01% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 20.16% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 19.75% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 22.14% | -3.45% |