Сравнение ECML с SQLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV).
ECML и SQLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ECML и SQLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECML и SQLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 8.76% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ECML показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у SQLV с доходностью 2.33%.
ECML
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECML и SQLV
ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SQLV в 0.60%.
Доходность на риск
ECML vs. SQLV — Ранг доходности на риск
ECML
SQLV
Сравнение ECML c SQLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECML | SQLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.29 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.37 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 4.69 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECML | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.34 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между ECML и SQLV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECML и SQLV
Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SQLV в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок ECML и SQLV
Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и SQLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECML | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -48.34% | +23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -12.92% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -5.16% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -9.10% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.79% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECML и SQLV
Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 4.48%, в то время как у Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECML | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.25% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 12.40% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 22.07% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 21.04% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 23.50% | -4.81% |