Сравнение ECLN с XLUI
ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for XLUI.
Доходность
Сравнение доходности ECLN и XLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECLN показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у XLUI с доходностью 4.99%.
ECLN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- —
XLUI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECLN и XLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 12.15% | 1.62% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.99% | 0.51% |
Correlation
The correlation between ECLN and XLUI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение распределения секторов ECLN и XLUI
Секторы
ECLN
XLUI
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
ECLN
XLUI
-
Энергетика
ECLN
XLUI
-
Промышленность
ECLN
XLUI
-
Технологии
ECLN
XLUI
-
Сырьевые материалы
ECLN
-
XLUI
-
Коммуникационные услуги
ECLN
-
XLUI
-
Потребительский циклический сектор
ECLN
-
XLUI
-
Потребительский защитный сектор
ECLN
-
XLUI
-
Финансовые услуги
ECLN
-
XLUI
Здравоохранение
ECLN
-
XLUI
-
Недвижимость
ECLN
-
XLUI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECLN vs. XLUI — Ранг доходности на риск
ECLN
XLUI
Сравнение ECLN c XLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECLN | XLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECLN | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.60 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ECLN и XLUI
Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и XLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECLN | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -6.01% | -26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -4.60% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -1.92% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и XLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECLN | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 11.12% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 11.12% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 11.12% | +6.29% |
Сравнение комиссий ECLN и XLUI
ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и XLUI
Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности XLUI в 12.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.83% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.81% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECLN and XLUI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.
XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 1.83% for ECLN.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.35% for XLUI.
Подберите оптимальное распределение для ECLN и XLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор