Сравнение ECLN с XLUI
ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for XLUI.
Доходность
Сравнение доходности ECLN и XLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECLN показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у XLUI с доходностью 8.84%.
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
XLUI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECLN и XLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 12.96% | 2.27% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.84% | 0.27% |
Correlation
The correlation between ECLN and XLUI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение распределения секторов ECLN и XLUI
Секторы
ECLN
XLUI
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
ECLN
XLUI
-
Энергетика
ECLN
XLUI
-
Промышленность
ECLN
XLUI
-
Технологии
ECLN
XLUI
-
Сырьевые материалы
ECLN
-
XLUI
-
Коммуникационные услуги
ECLN
-
XLUI
-
Потребительский циклический сектор
ECLN
-
XLUI
-
Потребительский защитный сектор
ECLN
-
XLUI
-
Финансовые услуги
ECLN
-
XLUI
Здравоохранение
ECLN
-
XLUI
-
Недвижимость
ECLN
-
XLUI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ECLN c XLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECLN | XLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECLN и XLUI
Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и XLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECLN | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -6.01% | -26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -1.11% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -1.98% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и XLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECLN | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 11.17% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 11.17% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 11.17% | +6.22% |
Сравнение комиссий ECLN и XLUI
ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и XLUI
ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.81% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.35% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECLN and XLUI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.
XLUI has the higher dividend yield at 12.35%, compared with 1.81% for ECLN.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.35% for XLUI.
Подберите оптимальное распределение для ECLN и XLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор