PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLN с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с UTSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while UTSL is a Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%). ECLN is actively managed, while UTSL is passively managed. Over the past 5 years, ECLN returned 11.85%/yr vs 8.32%/yr for UTSL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью 1.14%.

ECLN

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.95%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.15%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—

UTSL

1 день
-1.50%
1 месяц
-17.87%
С начала года
1.14%
6 месяцев
-5.29%
1 год
9.70%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и UTSL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.15%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.14%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%17.09%

Correlation

The correlation between ECLN and UTSL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2019 г.

0.87

The correlation between ECLN and UTSL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECLN и UTSL

Секторы
ECLN
UTSL

Коммунальные услуги

76.4%
100.0%

Энергетика

16.3%

-

Промышленность

6.8%

-

Технологии

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
UTSL
100.0%

Энергетика

ECLN
16.3%
UTSL

-

Промышленность

ECLN
6.8%
UTSL

-

Технологии

ECLN
0.5%
UTSL

-

Сырьевые материалы

ECLN

-

UTSL

-

Коммуникационные услуги

ECLN

-

UTSL

-

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

UTSL

-

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

UTSL

-

Финансовые услуги

ECLN

-

UTSL

-

Здравоохранение

ECLN

-

UTSL

-

Недвижимость

ECLN

-

UTSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с UTG
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU

Доходность на риск

ECLN vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECLNUTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.22

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.60

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

0.34

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

0.73

+9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECLN vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа UTSL равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECLNUTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.22

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.16

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.13

+0.54

Просадки

Сравнение просадок ECLN и UTSL

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и UTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-79.55%

+47.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-28.45%

+23.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-46.22%

+31.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-68.01%

+48.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-25.53%

+21.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-33.23%

+28.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

13.34%

-11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и UTSL

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 3.85%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

16.50%

-12.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

34.86%

-26.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

43.41%

-32.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

52.02%

-37.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

59.28%

-41.87%

Сравнение комиссий ECLN и UTSL

ECLN берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и UTSL

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности UTSL в 1.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.83%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.80%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and UTSL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (16.50%) compared to ECLN (3.85%). In terms of maximum drawdown, ECLN dropped -32.28% vs UTSL's -79.55%.

On 5-year performance, ECLN leads with 11.85% vs 8.32% for UTSL. On fees, ECLN is cheaper at 0.97% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECLN has performed better with a 11.85% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECLN is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

ECLN has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.80% for UTSL.

ECLN is categorized as Utilities Equities, while UTSL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.99% for UTSL.

ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и UTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор