Сравнение ECLN с UTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL).
ECLN и UTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ECLN и UTSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECLN и UTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 17.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ECLN показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у UTSL с доходностью 22.85%.
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECLN и UTSL
ECLN берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.
Доходность на риск
ECLN vs. UTSL — Ранг доходности на риск
ECLN
UTSL
Сравнение ECLN c UTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECLN | UTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.92 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.39 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.60 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 3.63 | +8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECLN | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.92 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.27 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.18 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между ECLN и UTSL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и UTSL
Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности UTSL в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок ECLN и UTSL
Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и UTSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECLN | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -79.55% | +47.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -27.94% | +19.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -68.01% | +48.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -9.55% | +8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -33.60% | +28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 12.31% | -10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и UTSL
Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 2.82%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECLN | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 15.76% | -12.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 31.17% | -23.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 47.13% | -34.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 51.60% | -37.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 59.38% | -41.87% |