PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECLN с RNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с RNRG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and RNRG (Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while RNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Renewable Energy Producers Index. ECLN is actively managed, while RNRG is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.65%/yr for RNRG.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и RNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RNRG

1 день
-1.21%
1 месяц
-4.86%
6 месяцев
2.01%
С начала года
6.08%
1 год
19.07%
3 года*
-0.07%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и RNRG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		6.08%29.61%-22.00%-12.82%-15.30%-12.78%26.67%13.67%

Correlation

The correlation between ECLN and RNRG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.54

Over the past year, the correlation between ECLN and RNRG has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ECLN и RNRG

Секторы
ECLN
RNRG

Коммунальные услуги

76.4%
92.2%

Энергетика

16.3%

-

Промышленность

6.8%
3.0%

Технологии

0.5%
2.8%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
RNRG
92.2%

Энергетика

ECLN
16.3%
RNRG

-

Промышленность

ECLN
6.8%
RNRG
3.0%

Технологии

ECLN
0.5%
RNRG
2.8%

Сырьевые материалы

ECLN

-

RNRG
2.0%

Коммуникационные услуги

ECLN

-

RNRG

-

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

RNRG

-

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

RNRG

-

Финансовые услуги

ECLN

-

RNRG

-

Здравоохранение

ECLN

-

RNRG

-

Недвижимость

ECLN

-

RNRG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с RNRG:
RNRG с ICLNRNRG с PBWRNRG с EFRARNRG с VDERNRG с CNRGRNRG с IYERNRG с UTG

Доходность на риск

ECLN vs. RNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RNRG
Ранг доходности на риск RNRG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c RNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLNRNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.21

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.73

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.63

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.21

—

ECLN vs. RNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECLN и RNRG

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNRNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-58.79%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-37.23%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-24.55%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и RNRG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNRNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.89%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.15%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.55%

—

Сравнение комиссий ECLN и RNRG

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RNRG в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и RNRG

ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		1.68%1.50%1.48%1.44%1.15%1.10%3.16%2.97%5.22%4.14%5.02%3.48%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and RNRG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RNRG is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RNRG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

RNRG has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.43% for ECLN.

ECLN is categorized as Utilities Equities, while RNRG is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.65% for RNRG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и RNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор