Сравнение ECLN с GLIX
ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.96%/yr for GLIX.
Доходность
Сравнение доходности ECLN и GLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECLN показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у GLIX с доходностью 9.30%.
ECLN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- —
GLIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECLN и GLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 12.15% | -1.35% |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 9.30% | 0.49% |
Correlation
The correlation between ECLN and GLIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECLN vs. GLIX — Ранг доходности на риск
ECLN
GLIX
Сравнение ECLN c GLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECLN | GLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECLN | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.29 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок ECLN и GLIX
Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки GLIX в -7.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и GLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECLN | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -7.82% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -3.80% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -2.06% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и GLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECLN | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 11.94% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 11.94% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 11.94% | +5.47% |
Сравнение комиссий ECLN и GLIX
ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GLIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и GLIX
Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности GLIX в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.83% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 1.66% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECLN and GLIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLIX is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLIX is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.
ECLN has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.66% for GLIX.
They also come from different issuers: First Trust and Lazard. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.96% for GLIX.
Подберите оптимальное распределение для ECLN и GLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор