PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECLN с GII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с GII

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds. ECLN is actively managed, while GII is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.40%/yr for GII.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GII

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
9.45%
С начала года
10.19%
1 год
17.41%
3 года*
15.94%
5 лет*
11.02%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и GII

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		10.19%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%7.85%

Correlation

The correlation between ECLN and GII is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.79

The correlation between ECLN and GII shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECLN и GII

Секторы
ECLN
GII

Коммунальные услуги

76.4%
26.2%

Энергетика

16.3%
20.4%

Промышленность

6.8%
27.5%

Технологии

0.5%
2.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
GII
26.2%

Энергетика

ECLN
16.3%
GII
20.4%

Промышленность

ECLN
6.8%
GII
27.5%

Технологии

ECLN
0.5%
GII
2.5%

Сырьевые материалы

ECLN

-

GII

-

Коммуникационные услуги

ECLN

-

GII
0.3%

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

GII

-

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

GII

-

Финансовые услуги

ECLN

-

GII
4.7%

Здравоохранение

ECLN

-

GII

-

Недвижимость

ECLN

-

GII
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN

Доходность на риск

ECLN vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GII
Ранг доходности на риск GII: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLNGIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.61

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.25

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.94

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.09

—

ECLN vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECLN и GII

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.94%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.38%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.46%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и GII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.09%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.03%

—

Сравнение комиссий ECLN и GII

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и GII

ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.65%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and GII have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

GII has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.43% for ECLN.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.40% for GII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и GII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор