Сравнение ECLN с GII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII).
ECLN и GII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ECLN и GII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECLN и GII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 9.36% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ECLN показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у GII с доходностью 9.36%.
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
GII
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECLN и GII
ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.
Доходность на риск
ECLN vs. GII — Ранг доходности на риск
ECLN
GII
Сравнение ECLN c GII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECLN | GII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.02 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.66 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.09 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 15.56 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECLN | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.02 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.29 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между ECLN и GII составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и GII
Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности GII в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.90% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок ECLN и GII
Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и GII.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECLN | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -50.98% | +18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.78% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -20.67% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -3.11% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -11.59% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.74% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и GII
Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 2.82%, в то время как у SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECLN | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.16% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 7.59% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 13.21% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 13.97% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 17.14% | +0.37% |