Сравнение ECL с FTV
ECL (Ecolab Inc.) and FTV (Fortive Corporation) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while FTV operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 5 years, ECL returned 4.63%/yr vs 2.26%/yr for FTV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ECL и FTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у FTV с доходностью 9.88%.
ECL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 9.14%
FTV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECL и FTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | -2.35% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
FTV Fortive Corporation | 9.88% | -1.77% | 2.28% | 15.08% | -15.41% | 8.14% | 11.23% | 13.33% | -6.14% | 35.49% |
Correlation
The correlation between ECL and FTV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2016 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between ECL and FTV has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ECL:
$72.53B
FTV:
$18.96B
ECL:
$7.40
FTV:
$1.66
ECL:
34.56
FTV:
36.43
ECL:
1.83
FTV:
9.29
ECL:
4.42
FTV:
4.18
ECL:
7.25
FTV:
3.12
ECL:
$16.45B
FTV:
$4.74B
ECL:
$7.29B
FTV:
$2.93B
ECL:
$3.28B
FTV:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. FTV — Ранг доходности на риск
ECL
FTV
Сравнение ECL c FTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Fortive Corporation (FTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECL | FTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.77 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 1.53 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECL | FTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.47 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.09 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ECL и FTV
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки FTV в -52.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и FTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | FTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -52.65% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -15.62% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -28.03% | +7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -32.10% | -11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.86% | -5.89% | -10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -11.34% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 7.84% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и FTV
Ecolab Inc. (ECL) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Fortive Corporation (FTV) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | FTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.07% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 20.35% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 25.74% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 25.02% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 26.47% | -1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и FTV
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности FTV в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.08% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
FTV Fortive Corporation | 0.38% | 0.53% | 0.43% | 0.39% | 0.44% | 0.37% | 0.35% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.26% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и FTV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Fortive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и FTV
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
FTV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила о валовой прибыли в 675.50M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
FTV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила об операционной прибыли в 191.70M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
FTV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.40M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and FTV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECL has higher volatility (6.94%) compared to FTV (5.07%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs FTV's -52.65%.
FTV currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и FTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор