PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECHIX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECHIX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

ECHIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 июн. 1994 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ECHIX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECHIX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		-1.22%7.33%6.12%9.85%-8.06%6.43%3.83%24.14%-4.02%5.54%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, ECHIX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ECHIX имеют среднегодовую доходность 5.53%, а акции VWEAX немного отстают с 5.28%.

ECHIX

1 день
0.48%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.14%
1 год
5.33%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.60%
10 лет*
5.53%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Income Opportunities Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ECHIX:
ECHIX с JEPQECHIX с HYGHECHIX с EVHYECHIX с VOOECHIX с HDIV.TOECHIX с FQTIXECHIX с EIRAX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий ECHIX и VWEAX

ECHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ECHIX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECHIX
Ранг доходности на риск ECHIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECHIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECHIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECHIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECHIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHIXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.92

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.90

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.83

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

11.54

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECHIX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECHIX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECHIX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHIXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.22

-0.41

Корреляция

Корреляция между ECHIX и VWEAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECHIX и VWEAX

Дивидендная доходность ECHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		5.03%5.37%4.96%4.11%4.71%4.18%4.61%13.45%4.91%4.51%4.76%5.51%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок ECHIX и VWEAX

Максимальная просадка ECHIX за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHIX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ECHIXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-30.05%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.52%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

-13.77%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.88%

-19.68%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.80%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-2.13%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.62%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ECHIX и VWEAX

Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что ECHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECHIXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.39%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

2.31%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

3.46%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

4.86%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

5.27%

+1.11%