PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECH с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECH с KEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECH (iShares MSCI Chile ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ECH tracks the MSCI Chile Investable Market Index while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECH returned 10.98%/yr vs 13.52%/yr for KEMX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECH charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности ECH и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 42.26%.

ECH

1 день
-1.65%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
3.73%
1 год
29.60%
3 года*
14.12%
5 лет*
10.98%
10 лет*
4.25%

KEMX

1 день
-1.31%
1 месяц
13.02%
С начала года
42.26%
6 месяцев
47.92%
1 год
79.97%
3 года*
29.66%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECH и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECH
iShares MSCI Chile ETF		-1.19%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-23.77%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		42.26%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between ECH and KEMX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.57

The correlation between ECH and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECH и KEMX

Секторы
ECH
KEMX

Финансовые услуги

24.6%
20.7%

Сырьевые материалы

21.0%
8.2%

Промышленность

14.4%
8.6%

Коммунальные услуги

12.3%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.4%

Недвижимость

9.2%
1.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.2%

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

1.7%

Технологии

-

41.2%

Финансовые услуги

ECH
24.6%
KEMX
20.7%

Сырьевые материалы

ECH
21.0%
KEMX
8.2%

Промышленность

ECH
14.4%
KEMX
8.6%

Коммунальные услуги

ECH
12.3%
KEMX
2.0%

Потребительский циклический сектор

ECH
10.7%
KEMX
5.4%

Недвижимость

ECH
9.2%
KEMX
1.2%

Потребительский защитный сектор

ECH
6.3%
KEMX
3.0%

Коммуникационные услуги

ECH
1.6%
KEMX
3.2%

Энергетика

ECH

-

KEMX
4.8%

Здравоохранение

ECH

-

KEMX
1.7%

Технологии

ECH

-

KEMX
41.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Chile ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWZECH с EWWECH с EPUECH с EWZSECH с EPOLECH с EWYECH с SCHD
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

ECH vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECH c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
3.59

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
4.31

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.62

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

5.24

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

20.86

-17.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECH vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

3.59

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.68

-0.63

Просадки

Сравнение просадок ECH и KEMX

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECHKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-38.80%

-35.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-15.36%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.59%

-19.62%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-30.85%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.58%

-1.31%

-25.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.52%

-8.86%

-28.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

3.85%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и KEMX

Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 7.72%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECHKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

9.86%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

19.90%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

22.40%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

18.21%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.21%

20.94%

+6.27%

Сравнение комиссий ECH и KEMX

ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и KEMX

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности KEMX в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF		2.04%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.31%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECH and KEMX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.86%) compared to ECH (7.72%). In terms of maximum drawdown, ECH dropped -74.08% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.52% vs 10.98% for ECH. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ECH has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.52% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for ECH.

KEMX has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 2.04% for ECH.

ECH tracks MSCI Chile Investable Market Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.59% for ECH and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECH и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор