PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECH с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECH с FLBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECH (iShares MSCI Chile ETF) and FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) are both exchange-traded funds - ECH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Chile Investable Market Index, while FLBR is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Brazil RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECH returned 11.03%/yr vs 5.65%/yr for FLBR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECH charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for FLBR.

Доходность

Сравнение доходности ECH и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 15.72%.

ECH

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
4.24%
1 год
28.64%
3 года*
14.26%
5 лет*
11.03%
10 лет*
4.09%

FLBR

1 день
0.52%
1 месяц
-11.50%
С начала года
15.72%
6 месяцев
9.48%
1 год
36.99%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECH и FLBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECH
iShares MSCI Chile ETF		-0.99%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%2.69%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		15.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%

Correlation

The correlation between ECH and FLBR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.51

The correlation between ECH and FLBR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECH и FLBR

Секторы
ECH
FLBR

Финансовые услуги

24.6%
28.0%

Сырьевые материалы

21.0%
15.9%

Промышленность

14.4%
7.8%

Коммунальные услуги

12.3%
14.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
2.4%

Недвижимость

9.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.5%

Коммуникационные услуги

1.6%
1.8%

Энергетика

-

19.4%

Здравоохранение

-

2.7%

Технологии

-

0.7%

Финансовые услуги

ECH
24.6%
FLBR
28.0%

Сырьевые материалы

ECH
21.0%
FLBR
15.9%

Промышленность

ECH
14.4%
FLBR
7.8%

Коммунальные услуги

ECH
12.3%
FLBR
14.7%

Потребительский циклический сектор

ECH
10.7%
FLBR
2.4%

Недвижимость

ECH
9.2%
FLBR
0.8%

Потребительский защитный сектор

ECH
6.3%
FLBR
4.5%

Коммуникационные услуги

ECH
1.6%
FLBR
1.8%

Энергетика

ECH

-

FLBR
19.4%

Здравоохранение

ECH

-

FLBR
2.7%

Технологии

ECH

-

FLBR
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Chile ETF

Franklin FTSE Brazil ETF

Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWZECH с EWWECH с EPUECH с EWZSECH с EPOLECH с EWYECH с SCHD
Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с ILFFLBR с FLLAFLBR с USDFLBR с FLAUFLBR с VOOFLBR с GAL

Доходность на риск

ECH vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECH c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHFLBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.48

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.01

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.34

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

7.17

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECH vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLBR равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHFLBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.21

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.16

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ECH и FLBR

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и FLBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECHFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-57.42%

-16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-15.85%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.59%

-28.97%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-32.74%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.43%

-15.41%

-11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.52%

-18.62%

-18.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

5.17%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и FLBR

iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеют волатильность 7.65% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECHFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

7.85%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

21.14%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

25.06%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.50%

27.68%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

33.08%

-5.88%

Сравнение комиссий ECH и FLBR

ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и FLBR

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FLBR в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF		2.03%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.66%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECH and FLBR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLBR has higher volatility (7.85%) compared to ECH (7.65%). In terms of maximum drawdown, ECH dropped -74.08% vs FLBR's -57.42%.

On 5-year performance, ECH leads with 11.03% vs 5.65% for FLBR. On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ECH has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECH has performed better with a 11.03% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for ECH.

FLBR has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 2.03% for ECH.

ECH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FLBR is Latin America Equities. ECH tracks MSCI Chile Investable Market Index, while FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for ECH and 0.19% for FLBR.

FLBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECH и FLBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор