PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ECH с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ECH и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECH и FLBR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECH
iShares MSCI Chile ETF
0.47%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%2.69%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
25.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 25.72%.


ECH

1 день
2.09%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.47%
6 месяцев
24.53%
1 год
37.79%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.15%

FLBR

1 день
0.25%
1 месяц
0.42%
С начала года
25.72%
6 месяцев
33.59%
1 год
55.44%
3 года*
21.82%
5 лет*
12.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Chile ETF

Franklin FTSE Brazil ETF

Сравнение комиссий ECH и FLBR

ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.


Доходность на риск

ECH vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ECH
Ранг доходности на риск ECH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 6161
Ранг коэф-та Мартина

FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECH c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECHFLBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.14

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.70

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

4.85

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

13.62

-7.30

ECH vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа FLBR равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ECHFLBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.14

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.19

-0.13

Корреляция

Корреляция между ECH и FLBR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и FLBR

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FLBR в 6.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF
2.00%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
6.13%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECH и FLBR

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и FLBR.


Загрузка...

Показатели просадок


ECHFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-57.42%

-16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-11.69%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-32.74%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.34%

-1.44%

-23.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.65%

-18.87%

-18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

4.16%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и FLBR

Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 10.02%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ECHFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

11.31%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

19.89%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

26.02%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.85%

27.73%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

33.23%

-6.18%