Сравнение ECH с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
ECH и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ECH и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECH и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 0.47% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -8.23% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ECH показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
ECH
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.15%
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECH и DWMF
ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
ECH vs. DWMF — Ранг доходности на риск
ECH
DWMF
Сравнение ECH c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECH | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.45 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.11 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.28 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 8.63 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECH | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.45 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.86 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.54 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между ECH и DWMF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и DWMF
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.00% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECH и DWMF
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECH | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -29.72% | -44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.65% | -8.74% | -10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -17.00% | -20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.34% | -4.47% | -20.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -3.88% | -33.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 2.31% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и DWMF
iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECH | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 5.56% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 8.43% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 13.73% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 11.20% | +16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 14.16% | +12.89% |