Сравнение ECH с COLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO).
ECH и COLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECH и COLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECH и COLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 0.47% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ECH показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям COLO по среднегодовой доходности: 4.15% против 5.56% соответственно.
ECH
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.15%
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECH и COLO
ECH берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.
Доходность на риск
ECH vs. COLO — Ранг доходности на риск
ECH
COLO
Сравнение ECH c COLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECH | COLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.34 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.90 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.42 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 11.23 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECH | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.34 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.22 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ECH и COLO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и COLO
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности COLO в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.00% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок ECH и COLO
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и COLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECH | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -78.91% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.65% | -16.37% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -43.86% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -62.75% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.34% | -24.36% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -40.47% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 4.99% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и COLO
iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Global X MSCI Colombia ETF (COLO) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECH | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 6.17% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 16.84% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 22.77% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 22.98% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 25.34% | +1.71% |