PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECC с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECC с TBIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECC (Eagle Point Credit Company Inc) is a stock, while TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Over the past 3 years, ECC returned -12.07%/yr vs 4.58%/yr for TBIL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ECC и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECC показывает доходность -25.31%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.93%.

ECC

1 день
0.54%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
-26.31%
С начала года
-25.31%
1 год
-34.46%
3 года*
-12.07%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
1.49%

TBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.93%
1 год
3.89%
3 года*
4.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECC и TBIL

2026 (YTD)2025202420232022
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		-25.31%-18.45%11.77%12.11%2.09%
TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF		1.93%4.19%5.15%5.12%1.29%

Correlation

The correlation between ECC and TBIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Credit Company Inc

F/m US Treasury 3 Month Bill ETF

Часто сравнивают с ECC:
ECC с OXLCECC с EICECC с EARNECC с PDIECC с CRFECC с ELDECC с CLOZ
Часто сравнивают с TBIL:
TBIL с SGOVTBIL с BILTBIL с BOXXTBIL с USFRTBIL с CBIL.TOTBIL с MINTTBIL с VGSH

Доходность на риск

ECC vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECC
Ранг доходности на риск ECC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECC c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECCTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
13.92

-14.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
64.45

-65.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

20.57

-19.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

194.74

-195.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

1,042.78

-1,044.03

ECC vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECC на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 13.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECC и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECC и TBIL

Максимальная просадка ECC за все время составила -70.79%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECC и TBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECCTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.79%

-0.10%

-70.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.79%

-0.02%

-45.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-0.02%

-49.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.35%

0.00%

-43.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-0.00%

-13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.44%

0.00%

+27.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ECC и TBIL

Eagle Point Credit Company Inc (ECC) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECCTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

0.08%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.91%

0.20%

+25.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.90%

0.28%

+34.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

0.32%

+24.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.39%

0.32%

+36.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECC и TBIL

Дивидендная доходность ECC за последние двенадцать месяцев составляет около 36.56%, что больше доходности TBIL в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		36.56%29.17%20.05%19.58%23.42%11.71%13.08%16.43%16.89%13.02%14.36%14.61%
TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF		3.73%4.07%5.02%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECC and TBIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECC has higher volatility (7.03%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, ECC dropped -70.79% vs TBIL's -0.10%.

TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.92 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECC и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор