PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECC с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECC с TBIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ECC (Eagle Point Credit Company Inc) is a stock, while TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Over the past 3 years, ECC returned -3.81%/yr vs 4.60%/yr for TBIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ECC и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECC показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.69%.

ECC

1 день
1.39%
1 месяц
20.92%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-4.72%
1 год
-17.49%
3 года*
-3.81%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
4.73%

TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.87%
3 года*
4.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECC и TBIL

2026 (YTD)2025202420232022
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		-4.88%-18.45%11.77%12.11%2.09%
TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF		1.69%4.19%5.15%5.12%1.29%

Correlation

The correlation between ECC and TBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Credit Company Inc

F/m US Treasury 3 Month Bill ETF

Часто сравнивают с ECC:
ECC с OXLCECC с EICECC с EARNECC с PDIECC с CRFECC с CLOZECC с ELD
Часто сравнивают с TBIL:
TBIL с SGOVTBIL с BILTBIL с BOXXTBIL с USFRTBIL с CBIL.TOTBIL с MINTTBIL с VGSH

Доходность на риск

ECC vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECC
Ранг доходности на риск ECC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECC c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECCTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
13.64

-14.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
57.49

-57.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

16.91

-15.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

193.71

-194.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

975.63

-976.33

ECC vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECC на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 13.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECC и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECC и TBIL

Максимальная просадка ECC за все время составила -70.79%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECC и TBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECCTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.79%

-0.10%

-70.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.79%

-0.02%

-45.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-0.02%

-49.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.86%

0.00%

-27.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-0.00%

-13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.17%

0.00%

+25.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ECC и TBIL

Eagle Point Credit Company Inc (ECC) имеет более высокую волатильность в 25.34% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECCTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.34%

0.06%

+25.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.51%

0.19%

+35.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.21%

0.29%

+43.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

0.32%

+26.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.40%

0.32%

+37.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECC и TBIL

Дивидендная доходность ECC за последние двенадцать месяцев составляет около 65.64%, что больше доходности TBIL в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		65.64%29.17%20.05%19.58%23.42%11.71%13.08%16.43%16.89%13.02%14.36%14.61%
TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF		3.81%4.07%5.02%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECC and TBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECC has higher volatility (25.34%) compared to TBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, ECC dropped -70.79% vs TBIL's -0.10%.

TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.64 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECC и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор