Сравнение ECC с TBIL
ECC (Eagle Point Credit Company Inc) is a stock, while TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Over the past 3 years, ECC returned -9.03%/yr vs 4.64%/yr for TBIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ECC и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECC показывает доходность -20.56%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.49%.
ECC
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -20.56%
- 6 месяцев
- -26.88%
- 1 год
- -31.83%
- 3 года*
- -9.03%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 2.69%
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECC и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECC Eagle Point Credit Company Inc | -20.56% | -18.45% | 11.77% | 12.11% | 1.91% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.49% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.30% |
Correlation
The correlation between ECC and TBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECC vs. TBIL — Ранг доходности на риск
ECC
TBIL
Сравнение ECC c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECC | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -59.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 17.16 | -16.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 196.84 | -197.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 934.41 | -935.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECC | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 13.78 | -14.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 14.07 | -13.99 |
Просадки
Сравнение просадок ECC и TBIL
Максимальная просадка ECC за все время составила -70.79%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECC и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECC | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.79% | -0.10% | -70.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.79% | -0.02% | -45.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -0.02% | -49.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.75% | 0.00% | -39.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -0.00% | -12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.19% | 0.00% | +24.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECC и TBIL
Eagle Point Credit Company Inc (ECC) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECC | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 0.08% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.11% | 0.19% | +25.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 0.29% | +34.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.17% | 0.32% | +23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.35% | 0.32% | +36.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECC и TBIL
Дивидендная доходность ECC за последние двенадцать месяцев составляет около 37.25%, что больше доходности TBIL в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECC Eagle Point Credit Company Inc | 37.25% | 29.17% | 20.05% | 19.58% | 23.42% | 11.71% | 13.08% | 16.43% | 16.89% | 13.02% | 14.36% | 14.61% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECC and TBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECC has higher volatility (5.65%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, ECC dropped -70.79% vs TBIL's -0.10%.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.78 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECC и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор