PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECAT с NXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECAT с NXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG).

ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. NXG - это активно управляемый фонд от NXG. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ECAT и NXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECAT и NXG

2026 (YTD)2025202420232022
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		-4.58%16.64%19.96%32.36%0.16%
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		11.11%28.75%51.16%4.54%-5.68%

Доходность по периодам

С начала года, ECAT показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у NXG с доходностью 11.11%.

ECAT

1 день
2.28%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
8.30%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

NXG

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.04%
С начала года
11.11%
6 месяцев
18.12%
1 год
35.48%
3 года*
32.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

NXG NextGen Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с JEPQECAT с QQQECAT с SPYECAT с SCHD
Часто сравнивают с NXG:
NXG с SRVNXG с EMONXG с NMLNXG с TYGNXG с KYNNXG с IAUMNXG с SPY

Сравнение комиссий ECAT и NXG

ECAT берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии NXG в 1.00%.

ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund

Доходность на риск

ECAT vs. NXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NXG
Ранг доходности на риск NXG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECAT c NXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECATNXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.39

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.77

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.66

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

5.98

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECAT vs. NXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECAT на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа NXG равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAT и NXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECATNXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.39

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.93

-0.58

Корреляция

Корреляция между ECAT и NXG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECAT и NXG

Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.82%, что больше доходности NXG в 11.82%

TTM20252024202320222021
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		24.82%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		11.82%12.67%14.15%12.00%1.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECAT и NXG

Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки NXG в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и NXG.

Загрузка...

Показатели просадок

ECATNXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-26.14%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-20.94%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-3.72%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-6.77%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

5.81%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ECAT и NXG

Текущая волатильность для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) составляет 6.50%, в то время как у NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что ECAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECATNXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.41%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

12.01%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

25.72%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

26.90%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

26.90%

-9.92%