Сравнение ECAT с NXG
ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) and NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) are both mutual funds - ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock, while NXG is a Global Equity Income fund actively managed by NXG. Over the past 3 years, ECAT returned 19.60%/yr vs 35.48%/yr for NXG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ECAT charges 1.38%/yr vs 1.00%/yr for NXG.
Доходность
Сравнение доходности ECAT и NXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECAT показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у NXG с доходностью 25.55%.
ECAT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 25.55%
- 6 месяцев
- 25.58%
- 1 год
- 40.65%
- 3 года*
- 35.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECAT и NXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 11.44% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | 0.16% |
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 25.55% | 25.98% | 51.16% | 4.54% | -5.68% |
Correlation
The correlation between ECAT and NXG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECAT vs. NXG — Ранг доходности на риск
ECAT
NXG
Сравнение ECAT c NXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECAT | NXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.10 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 8.52 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECAT | NXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.14 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ECAT и NXG
Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки NXG в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и NXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECAT | NXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -26.14% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -13.19% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -26.14% | +10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | 0.00% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -6.59% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.78% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECAT и NXG
Текущая волатильность для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) составляет 3.31%, в то время как у NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что ECAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECAT | NXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 5.85% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 14.07% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 19.12% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 26.87% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 26.87% | -9.98% |
Сравнение комиссий ECAT и NXG
ECAT берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии NXG в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECAT и NXG
Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.67%, что больше доходности NXG в 10.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.67% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% |
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 10.74% | 12.83% | 14.15% | 12.00% | 1.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECAT and NXG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXG has higher volatility (5.85%) compared to ECAT (3.31%). In terms of maximum drawdown, ECAT dropped -32.23% vs NXG's -26.14%.
NXG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECAT и NXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор