PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECAT с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECAT с GIPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) and GIPIX (Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio) are both Tactical Allocation funds. Over the past 3 years, ECAT returned 19.40%/yr vs 10.19%/yr for GIPIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECAT charges 1.43%/yr vs 0.19%/yr for GIPIX.

Доходность

Сравнение доходности ECAT и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECAT показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью 4.55%.

ECAT

1 день
0.26%
1 месяц
1.72%
С начала года
11.55%
6 месяцев
10.12%
1 год
20.17%
3 года*
19.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

GIPIX

1 день
-0.83%
1 месяц
0.38%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.20%
1 год
12.47%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.38%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECAT и GIPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		11.55%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		4.55%10.80%8.51%12.49%-14.43%1.33%

Correlation

The correlation between ECAT and GIPIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.69

The correlation between ECAT and GIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с CIIECAT с JEPQECAT с GPIQ
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с QQQGIPIX с FFRHXGIPIX с DIVOGIPIX с SAPEXGIPIX с PMYRXGIPIX с GPIQ

Доходность на риск

ECAT vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECAT c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECATGIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.94

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.77

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.39

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

10.32

-3.94

ECAT vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECAT на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIPIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAT и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECAT и GIPIX

Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и GIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECATGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-29.46%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-5.59%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-9.11%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.98%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-3.68%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.29%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ECAT и GIPIX

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что ECAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECATGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.72%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

5.79%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

6.90%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

8.07%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

8.12%

+8.76%

Сравнение комиссий ECAT и GIPIX

ECAT берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECAT и GIPIX

Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности GIPIX в 5.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.88%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.56%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%

Часто задаваемые вопросы

ECAT and GIPIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECAT has higher volatility (4.31%) compared to GIPIX (2.72%). In terms of maximum drawdown, ECAT dropped -32.23% vs GIPIX's -29.46%.

GIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECAT и GIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор