PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EC с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EC с IVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EC (Ecopetrol S.A.) is a stock, while IVV (iShares Core S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, EC returned 16.46%/yr vs 15.53%/yr for IVV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EC и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность 63.84%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции EC превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 16.46% против 15.53% соответственно.

EC

1 день
0.39%
1 месяц
10.14%
С начала года
63.84%
6 месяцев
63.19%
1 год
101.46%
3 года*
40.74%
5 лет*
21.26%
10 лет*
16.46%

IVV

1 день
0.47%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.64%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EC и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EC
Ecopetrol S.A.		63.84%58.65%-24.25%41.83%-5.04%0.57%-29.31%38.58%11.95%64.34%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		11.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between EC and IVV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2008 г.

0.38

The correlation between EC and IVV shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecopetrol S.A.

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EC:
EC с PBREC с CIBEC с WMBEC с XOMEC с IMOEC с FROEC с FBRT
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

EC vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EC
Ранг доходности на риск EC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EC c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.44

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.31

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.73

3.24

+4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.90

15.05

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EC vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.44

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.83

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.45

-0.31

Просадки

Сравнение просадок EC и IVV

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.16%

-55.25%

-34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-8.89%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.00%

-18.75%

-19.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.60%

-24.53%

-24.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.36%

-33.90%

-39.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.77%

-0.29%

-20.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.22%

-10.78%

-40.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

1.91%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EC и IVV

Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.02%

2.83%

+14.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.49%

8.90%

+21.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

11.80%

+25.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.66%

16.88%

+20.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.80%

18.05%

+22.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и IVV

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EC
Ecopetrol S.A.		7.55%20.77%20.47%22.02%22.47%0.72%6.92%9.87%4.01%1.06%0.00%14.83%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

EC and IVV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EC has higher volatility (17.02%) compared to IVV (2.83%). In terms of maximum drawdown, EC dropped -90.16% vs IVV's -55.25%.

EC currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EC и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор