Сравнение EBSIX с GPAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX).
EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г.. GPAIX управляется Grant Park. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EBSIX и GPAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBSIX и GPAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares | 7.05% | -1.14% | 11.63% | -1.83% | 30.91% | 9.05% | 4.94% |
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 2.54% | 12.24% | 1.33% | 4.02% | -1.88% | 5.70% | 5.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EBSIX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у GPAIX с доходностью 2.54%.
EBSIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
GPAIX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBSIX и GPAIX
EBSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GPAIX в 1.43%.
Доходность на риск
EBSIX vs. GPAIX — Ранг доходности на риск
EBSIX
GPAIX
Сравнение EBSIX c GPAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBSIX | GPAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.61 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 2.17 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.26 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 7.57 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBSIX | GPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.61 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.66 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.69 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между EBSIX и GPAIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBSIX и GPAIX
Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности GPAIX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares | 2.95% | 3.16% | 2.90% | 1.82% | 15.10% | 7.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 3.36% | 3.44% | 2.01% | 1.98% | 2.71% | 10.90% | 1.78% | 13.29% | 1.51% | 1.68% | 1.92% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок EBSIX и GPAIX
Максимальная просадка EBSIX за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки GPAIX в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и GPAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBSIX | GPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.96% | -17.16% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -6.01% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.96% | -9.13% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -5.04% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -4.22% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 1.79% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBSIX и GPAIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что EBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBSIX | GPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 2.59% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 6.86% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 8.57% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 6.46% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 7.21% | +2.31% |