Сравнение EBSIX с CGFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX).
EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г.. CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности EBSIX и CGFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBSIX и CGFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares | 7.05% | -1.14% | 11.63% | -1.83% | 30.91% | 9.05% | 4.94% |
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | -0.35% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, EBSIX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у CGFIX с доходностью -0.35%.
EBSIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
CGFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBSIX и CGFIX
EBSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CGFIX в 0.78%.
Доходность на риск
EBSIX vs. CGFIX — Ранг доходности на риск
EBSIX
CGFIX
Сравнение EBSIX c CGFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBSIX | CGFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.48 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 2.04 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.93 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 8.06 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBSIX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.48 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | -0.01 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EBSIX и CGFIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBSIX и CGFIX
Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности CGFIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares | 2.95% | 3.16% | 2.90% | 1.82% | 15.10% | 7.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 6.14% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок EBSIX и CGFIX
Максимальная просадка EBSIX за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и CGFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBSIX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.96% | -20.28% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -2.78% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.96% | -20.28% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -3.32% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -3.20% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 0.67% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBSIX и CGFIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что EBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBSIX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 1.50% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 2.12% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 3.48% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 5.76% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 4.74% | +4.78% |