Сравнение EBSIX с AQMIX
EBSIX (Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares) and AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) are both mutual funds - EBSIX is a Macro Trading fund managed by Campbell & Company, while AQMIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds. Over the past 5 years, EBSIX returned 8.73%/yr vs 12.87%/yr for AQMIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBSIX charges 1.75%/yr vs 1.25%/yr for AQMIX.
Доходность
Сравнение доходности EBSIX и AQMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBSIX показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 13.79%.
EBSIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
AQMIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 5.08%
Сравнение доходности по годам EBSIX и AQMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares | 10.04% | -1.14% | 11.63% | -1.83% | 30.91% | 9.05% | 4.94% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 13.79% | 14.62% | 8.13% | 2.08% | 35.47% | -1.04% | -0.31% |
Correlation
The correlation between EBSIX and AQMIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between EBSIX and AQMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBSIX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск
EBSIX
AQMIX
Сравнение EBSIX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBSIX | AQMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.54 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 8.64 | -7.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 26.76 | -24.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBSIX | AQMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 3.00 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.11 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.43 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок EBSIX и AQMIX
Максимальная просадка EBSIX за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и AQMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBSIX | AQMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.96% | -26.52% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -3.02% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.26% | -13.57% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.96% | -13.57% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | 0.00% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -10.00% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.97% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBSIX и AQMIX
Текущая волатильность для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) составляет 1.90%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что EBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBSIX | AQMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.63% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 6.62% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.05% | 8.69% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 11.63% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 10.37% | -0.91% |
Сравнение комиссий EBSIX и AQMIX
EBSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBSIX и AQMIX
Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности AQMIX в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 1.99% | 2.26% | 3.83% | 8.39% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% |
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares | 2.87% | 3.16% | 2.90% | 1.82% | 15.10% | 7.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EBSIX and AQMIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQMIX has higher volatility (2.63%) compared to EBSIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, EBSIX dropped -10.96% vs AQMIX's -26.52%.
AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBSIX и AQMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор