PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBSAX с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBSAX с CTA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EBSAX (Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both funds - EBSAX is a Macro Trading fund managed by Campbell & Company, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, EBSAX returned 4.16%/yr vs 7.26%/yr for CTA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EBSAX charges 2.00%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности EBSAX и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBSAX показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью -1.56%.

EBSAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.89%
С начала года
8.23%
6 месяцев
8.58%
1 год
7.33%
3 года*
4.16%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

CTA

1 день
-1.80%
1 месяц
-14.21%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.59%
1 год
2.51%
3 года*
7.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBSAX и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares		8.23%-1.34%11.28%-2.11%15.56%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		-1.56%0.88%24.15%-2.23%9.01%

Correlation

The correlation between EBSAX and CTA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с EBSAX:
EBSAX с GPAIXEBSAX с FARYXEBSAX с CGFIXEBSAX с DYMIXEBSAX с QALTXEBSAX с OTRFXEBSAX с QGMIX
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с RSSTCTA с VT

Доходность на риск

EBSAX vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBSAX
Ранг доходности на риск EBSAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBSAX c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBSAXCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.12

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
0.30

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

0.13

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

0.48

+2.23

EBSAX vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBSAX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSAX и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBSAX и CTA

Максимальная просадка EBSAX за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки CTA в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSAX и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBSAXCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-19.23%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-19.23%

+13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.26%

-19.23%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-19.23%

+17.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-5.78%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.27%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EBSAX и CTA

Текущая волатильность для Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) составляет 1.90%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что EBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBSAXCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

5.42%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

17.86%

-11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.12%

20.45%

-12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

16.63%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.44%

16.63%

-7.19%

Сравнение комиссий EBSAX и CTA

EBSAX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSAX и CTA

Дивидендная доходность EBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности CTA в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		5.53%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares		2.77%3.00%2.59%1.45%15.15%7.02%

Часто задаваемые вопросы

EBSAX and CTA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (5.42%) compared to EBSAX (1.90%). In terms of maximum drawdown, EBSAX dropped -11.15% vs CTA's -19.23%.

EBSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBSAX и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор