PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с FTHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNK.TO с FTHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).

EBNK.TO и FTHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и FTHI

2026 (YTD)2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-0.96%60.13%28.78%20.83%-4.75%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		1.22%5.94%29.24%18.06%-0.13%
Разные валюты инструментов

EBNK.TO торгуется в CAD, в то время как FTHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTHI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью 1.22%.

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHI

1 день
0.43%
1 месяц
-0.35%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.76%
3 года*
15.43%
5 лет*
12.58%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

First Trust BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с QCLRFTHI с FTCSFTHI с FZFLXFTHI с JEPQ

Сравнение комиссий EBNK.TO и FTHI

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.

FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Доходность на риск

EBNK.TO vs. FTHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOFTHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.80

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.16

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.08

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

4.73

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. FTHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа FTHI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOFTHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.80

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.70

+0.13

Корреляция

Корреляция между EBNK.TO и FTHI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и FTHI

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности FTHI в 8.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.94%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и FTHI

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки FTHI в -26.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и FTHI.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNK.TOFTHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-32.65%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-10.92%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-2.81%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-3.73%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

1.96%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и FTHI

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNK.TOFTHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

4.43%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

7.93%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

14.85%

+14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

11.92%

+15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

13.12%

+13.94%