PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с FTHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBNK.TO с FTHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBNK.TO (Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD) and FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - EBNK.TO is a Financials Equities fund actively managed by Evolve, while FTHI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, EBNK.TO returned 34.58%/yr vs 15.53%/yr for FTHI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EBNK.TO charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for FTHI.

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EBNK.TO торгуется в CAD, в то время как FTHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTHI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EBNK.TO показывает доходность 5.75%, а FTHI немного ниже – 5.55%.

EBNK.TO

1 день
0.70%
1 месяц
1.88%
С начала года
5.75%
6 месяцев
10.43%
1 год
30.30%
3 года*
34.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHI

1 день
-1.17%
1 месяц
2.15%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.18%
1 год
17.69%
3 года*
15.53%
5 лет*
13.20%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и FTHI

2026 (YTD)2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		5.75%60.13%28.78%20.83%-4.75%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		5.55%5.94%29.24%18.06%-0.13%

Correlation

The correlation between EBNK.TO and FTHI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.30

Over the past year, EBNK.TO and FTHI have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EBNK.TO и FTHI

Секторы
EBNK.TO
FTHI

Финансовые услуги

100.0%
15.4%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

5.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.5%

Энергетика

-

7.0%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

13.9%

Недвижимость

-

7.0%

Технологии

-

11.4%

Коммунальные услуги

-

10.0%

Финансовые услуги

EBNK.TO
100.0%
FTHI
15.4%

Сырьевые материалы

EBNK.TO

-

FTHI
5.0%

Коммуникационные услуги

EBNK.TO

-

FTHI
5.0%

Потребительский циклический сектор

EBNK.TO

-

FTHI
7.5%

Потребительский защитный сектор

EBNK.TO

-

FTHI
7.5%

Энергетика

EBNK.TO

-

FTHI
7.0%

Здравоохранение

EBNK.TO

-

FTHI
8.5%

Промышленность

EBNK.TO

-

FTHI
13.9%

Недвижимость

EBNK.TO

-

FTHI
7.0%

Технологии

EBNK.TO

-

FTHI
11.4%

Коммунальные услуги

EBNK.TO

-

FTHI
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

First Trust BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZWE.TO
Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с FTCSFTHI с PBPFTHI с QCLRFTHI с FZFLX

Доходность на риск

EBNK.TO vs. FTHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOFTHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.92

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.70

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.46

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

13.20

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. FTHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHI равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOFTHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.92

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.72

+0.15

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и FTHI

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки FTHI в -26.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и FTHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBNK.TOFTHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-26.29%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-5.14%

-9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-16.83%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.17%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-3.54%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

1.34%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и FTHI

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBNK.TOFTHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

2.13%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

7.39%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

9.25%

+12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

11.84%

+15.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

13.03%

+13.88%

Сравнение комиссий EBNK.TO и FTHI

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и FTHI

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности FTHI в 8.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		10.94%11.05%12.56%7.32%7.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.80%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%

Часто задаваемые вопросы

EBNK.TO and FTHI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EBNK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EBNK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.

EBNK.TO is categorized as Financials Equities, while FTHI is Derivative Income. They also come from different issuers: Evolve and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for EBNK.TO and 0.85% for FTHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBNK.TO и FTHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор