PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с ZWE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNK.TO с ZWE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO).

EBNK.TO и ZWE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. ZWE.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и ZWE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и ZWE.TO

2026 (YTD)2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-0.96%60.13%28.78%20.83%-4.75%
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		0.15%14.25%7.16%14.84%-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у ZWE.TO с доходностью 0.15%.

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWE.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.76%
3 года*
9.40%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с ZWE.TO:
ZWE.TO с ZWC.TOZWE.TO с VIDY.TOZWE.TO с VE.TOZWE.TO с XEF.TOZWE.TO с IDVZWE.TO с ZWB.TOZWE.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий EBNK.TO и ZWE.TO

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ZWE.TO в 0.65%.

ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Доходность на риск

EBNK.TO vs. ZWE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c ZWE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOZWE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.54

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.78

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.87

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

2.87

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. ZWE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа ZWE.TO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и ZWE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOZWE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.54

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.47

+0.36

Корреляция

Корреляция между EBNK.TO и ZWE.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и ZWE.TO

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности ZWE.TO в 6.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		6.91%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и ZWE.TO

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки ZWE.TO в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и ZWE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNK.TOZWE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-35.38%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-9.56%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-5.50%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-4.16%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.92%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и ZWE.TO

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNK.TOZWE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

5.55%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

8.56%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

14.55%

+14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

12.48%

+14.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

15.47%

+11.59%