График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
EBNK.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) показал доход в -4.60% с начала года и 26.42% за последние 12 месяцев.
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 32.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EBNK.TO закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 июл. 2024 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 22 июл. 2024 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.63% | -2.28% | -7.58% | -4.60% | |||||||||
| 2025 | 7.29% | 11.29% | 1.19% | -0.74% | 8.98% | -0.98% | 6.26% | 0.73% | 3.95% | 0.76% | 4.97% | 5.12% | 60.13% |
| 2024 | 1.53% | 2.33% | 8.43% | 2.85% | 5.38% | -5.06% | 7.05% | -0.28% | -0.65% | 2.31% | -0.12% | 2.51% | 28.78% |
| 2023 | 11.05% | 5.39% | -12.21% | 5.09% | -1.53% | 5.10% | 4.88% | -0.92% | 0.83% | -5.87% | 6.28% | 3.13% | 20.83% |
| 2022 | 0.25% | -12.23% | -1.74% | -2.70% | 8.39% | -10.19% | 2.30% | -1.87% | -2.59% | 8.49% | 8.38% | 1.15% | -4.75% |
Метрики бенчмарка
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD: годовая альфа составляет 12.59%, бета — 0.62, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 12.01.2022.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (72.05%) было выше, чем в снижении (26.84%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.62 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.13 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.13 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.59%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 72.05%
- Участие в снижении
- 26.84%
Комиссия
Комиссия EBNK.TO составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EBNK.TO имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EBNK.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.69 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.06 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.14 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 4.22 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EBNK.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$1.60 | CA$1.74 | CA$1.40 | CA$0.72 | CA$0.66 |
Дивидендный доход | 10.81% | 11.05% | 12.56% | 7.32% | 7.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.15 | CA$0.15 | CA$0.00 | CA$0.29 | |||||||||
| 2025 | CA$0.15 | CA$0.15 | CA$0.15 | CA$0.15 | CA$0.15 | CA$0.15 | CA$0.15 | CA$0.15 | CA$0.15 | CA$0.15 | CA$0.15 | CA$0.15 | CA$1.74 |
| 2024 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.15 | CA$0.15 | CA$0.15 | CA$0.15 | CA$0.15 | CA$0.15 | CA$0.15 | CA$0.15 | CA$1.40 |
| 2023 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.72 |
| 2022 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD показал максимальную просадку в 31.02%, зарегистрированную 7 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.
Текущая просадка Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD составляет 11.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.02% | 10 февр. 2022 г. | 17 | 7 мар. 2022 г. | 228 | 1 февр. 2023 г. | 245 |
| -21.16% | 22 июл. 2024 г. | 11 | 6 авг. 2024 г. | 127 | 6 февр. 2025 г. | 138 |
| -20.03% | 26 мар. 2025 г. | 10 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 33 |
| -17.51% | 7 мар. 2023 г. | 8 | 16 мар. 2023 г. | 182 | 5 дек. 2023 г. | 190 |
| -14.87% | 3 февр. 2026 г. | 33 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...