PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с CLML.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNK.TO с CLML.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO).

EBNK.TO и CLML.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и CLML.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и CLML.TO

2026 (YTD)2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-0.96%60.13%28.78%20.83%-4.75%
CLML.TO
CI Global Climate Leaders Fund		15.32%25.21%63.19%12.83%-11.67%

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у CLML.TO с доходностью 15.32%.

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLML.TO

1 день
2.77%
1 месяц
-0.37%
С начала года
15.32%
6 месяцев
15.15%
1 год
54.40%
3 года*
36.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

CI Global Climate Leaders Fund

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TOEBNK.TO с FTHI
Часто сравнивают с CLML.TO:
CLML.TO с VOOCLML.TO с CMGG.TOCLML.TO с ARCCCLML.TO с OXLCCLML.TO с TDVCLML.TO с GARPCLML.TO с SPMO

Сравнение комиссий EBNK.TO и CLML.TO

EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Доходность на риск

EBNK.TO vs. CLML.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CLML.TO
Ранг доходности на риск CLML.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLML.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLML.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLML.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLML.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLML.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c CLML.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOCLML.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.21

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.22

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

4.60

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

19.43

-12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. CLML.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа CLML.TO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и CLML.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOCLML.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.21

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.98

-0.15

Корреляция

Корреляция между EBNK.TO и CLML.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и CLML.TO

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, тогда как CLML.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%
CLML.TO
CI Global Climate Leaders Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и CLML.TO

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки CLML.TO в -28.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и CLML.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNK.TOCLML.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-28.17%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-11.79%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-1.87%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-9.24%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.80%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и CLML.TO

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNK.TOCLML.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

7.44%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

15.25%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

24.79%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

20.46%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

20.46%

+6.60%