PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNK.TO с VCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).

EBNK.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и VCN.TO

2026 (YTD)2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-0.96%60.13%28.78%20.83%-4.75%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		4.21%30.20%22.14%12.26%-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 4.21%.

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCN.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.21%
6 месяцев
9.50%
1 год
32.77%
3 года*
21.11%
5 лет*
14.84%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с ZEB.TOEBNK.TO с FTHI
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий EBNK.TO и VCN.TO

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%.

EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Доходность на риск

EBNK.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOVCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.16

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.75

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

3.04

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

13.74

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VCN.TO равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.16

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.75

+0.09

Корреляция

Корреляция между EBNK.TO и VCN.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и VCN.TO

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности VCN.TO в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.12%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и VCN.TO

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и VCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNK.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-37.32%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-11.02%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-4.18%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-3.94%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.43%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и VCN.TO

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNK.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

5.64%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

10.77%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

15.25%

+13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

12.95%

+14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

14.95%

+12.11%