PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNK.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

EBNK.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-0.96%60.13%28.78%9.63%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%24.77%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 3.35%.

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TOEBNK.TO с FTHI
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TOHBNK.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий EBNK.TO и HBNK.TO

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.

EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

EBNK.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOHBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

4.03

-2.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

5.12

-3.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.79

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

6.44

-4.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

25.18

-17.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа HBNK.TO равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

4.03

-2.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

2.36

-1.53

Корреляция

Корреляция между EBNK.TO и HBNK.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и HBNK.TO

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности HBNK.TO в 3.19%

TTM2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNK.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-14.78%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-8.48%

-8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-4.49%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-2.41%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.17%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и HBNK.TO

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNK.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

5.96%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

10.04%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

13.56%

+15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

12.47%

+14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

12.47%

+14.59%