PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBND с VMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBND с VMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).

EBND и VMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EBND и VMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBND и VMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-2.06%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.50%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, EBND показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EBND имеют среднегодовую доходность 1.47%, а акции VMBS немного отстают с 1.41%.

EBND

1 день
0.50%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.34%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.47%

VMBS

1 день
0.09%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.44%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с BNDEBND с ELDEBND с CMF
Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с VOOVMBS с JMBSVMBS с FSECVMBS с GNMA

Сравнение комиссий EBND и VMBS

EBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%.

EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

EBND vs. VMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBND c VMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNDVMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.57

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.96

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

6.10

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBND vs. VMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMBS равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и VMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNDVMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.10

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.26

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.46

-0.37

Корреляция

Корреляция между EBND и VMBS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и VMBS

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности VMBS в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.82%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.24%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Просадки

Сравнение просадок EBND и VMBS

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что больше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и VMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNDVMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.51%

-17.47%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-3.00%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-17.12%

-10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.50%

-17.47%

-12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-1.48%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-2.51%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.96%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и VMBS

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNDVMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

1.90%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

2.89%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

5.00%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

6.71%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

5.37%

+3.81%