Сравнение EBND с GAEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM).
EBND и GAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EBND и GAEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBND и GAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | -2.06% | 15.83% | -3.14% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | -0.99% | 13.55% | 3.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EBND показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью -0.99%.
EBND
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.47%
GAEM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBND и GAEM
EBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.
Доходность на риск
EBND vs. GAEM — Ранг доходности на риск
EBND
GAEM
Сравнение EBND c GAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBND | GAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.79 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.69 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.78 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 11.63 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBND | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 2.04 | -1.95 |
Корреляция
Корреляция между EBND и GAEM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBND и GAEM
Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности GAEM в 6.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.82% | 5.54% | 5.89% | 5.26% | 4.75% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.70% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EBND и GAEM
Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и GAEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBND | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.51% | -3.84% | -25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -3.61% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -2.54% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -0.51% | -10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.86% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBND и GAEM
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBND | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 2.29% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 3.38% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 5.49% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 4.88% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.18% | 4.88% | +4.30% |