PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBND с FEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBND с FEMB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EBND (State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF) and FEMB (First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. EBND is passively managed, while FEMB is actively managed. Over the past 10 years, EBND returned 1.47%/yr vs 2.14%/yr for FEMB. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EBND charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for FEMB.

Доходность

Сравнение доходности EBND и FEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBND показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у FEMB с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям FEMB по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.14% соответственно.

EBND

1 день
0.24%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
0.27%
С начала года
1.92%
1 год
5.75%
3 года*
5.92%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.47%
Всё время*
1.11%

FEMB

1 день
0.44%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
0.39%
С начала года
3.28%
1 год
9.71%
3 года*
7.23%
5 лет*
3.30%
10 лет*
2.14%
Всё время*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EBND

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
$4.78M$4.93M$6.18M

FEMB

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
$3.37M$3.40M$2.71M

Сравнение доходности по годам EBND и FEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBND
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF		1.92%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		3.28%21.77%-5.61%17.12%-10.50%-13.40%3.16%11.52%-7.19%11.92%

Correlation

The correlation between EBND and FEMB is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г.

0.62

The correlation between EBND and FEMB shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с ELDEBND с BNDEBND с ESHY
Часто сравнивают с FEMB:
FEMB с VRIGFEMB с ELDFEMB с EMBFEMB с PCYFEMB с BWZFEMB с EMLCFEMB с FALN

Доходность на риск

EBND vs. FEMB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FEMB
Ранг доходности на риск FEMB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EBND c FEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBNDFEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.19

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.77

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.29

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

3.70

-1.16

EBND vs. FEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FEMB равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и FEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBND и FEMB

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, примерно равная максимальной просадке FEMB в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и FEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBNDFEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.51%

-30.44%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-7.58%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.31%

-10.13%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-25.15%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.50%

-30.44%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.36%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-9.83%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.63%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и FEMB

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеют волатильность 1.74% и 1.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBNDFEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.80%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

6.89%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

8.17%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.01%

10.23%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

10.65%

-1.57%

Сравнение комиссий EBND и FEMB

EBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FEMB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и FEMB

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности FEMB в 6.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBND
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF		5.85%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		6.12%5.67%6.09%5.15%6.35%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%

Часто задаваемые вопросы

EBND and FEMB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMB has higher volatility (1.80%) compared to EBND (1.74%). In terms of maximum drawdown, EBND dropped -29.51% vs FEMB's -30.44%.

On 10-year performance, FEMB leads with 2.14% vs 1.47% for EBND. On fees, EBND is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEMB has performed better with a 2.14% return vs 1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for FEMB.

FEMB has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 5.85% for EBND.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for EBND and 0.85% for FEMB.

FEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBND и FEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор