PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBND с FEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBND с FEMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB).

EBND и FEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EBND и FEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBND и FEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-2.06%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		-1.55%21.77%-5.61%17.12%-10.50%-13.40%3.16%11.52%-7.19%11.92%

Доходность по периодам

С начала года, EBND показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у FEMB с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям FEMB по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.00% соответственно.

EBND

1 день
0.50%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.34%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.47%

FEMB

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.11%
1 год
13.82%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с ELDEBND с BNDEBND с CMF
Часто сравнивают с FEMB:
FEMB с PCYFEMB с ELDFEMB с EMBFEMB с VRIGFEMB с BWZFEMB с EMLCFEMB с FALN

Сравнение комиссий EBND и FEMB

EBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FEMB в 0.85%.

FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Доходность на риск

EBND vs. FEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FEMB
Ранг доходности на риск FEMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBND c FEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNDFEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.13

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.86

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

7.60

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBND vs. FEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMB равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и FEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNDFEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.55

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.22

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.18

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.07

+0.02

Корреляция

Корреляция между EBND и FEMB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и FEMB

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности FEMB в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.82%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		5.97%5.67%6.09%5.15%6.35%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%

Просадки

Сравнение просадок EBND и FEMB

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, примерно равная максимальной просадке FEMB в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и FEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNDFEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.51%

-30.44%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-7.58%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-27.85%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.50%

-30.44%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-5.97%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-10.03%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.85%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и FEMB

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеют волатильность 3.65% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNDFEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.52%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

5.49%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

8.95%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

10.21%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

11.21%

-2.03%