PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBLU с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBLU с TPYP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBLU (Ecofin Global Water ESG Fund) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - EBLU is a Water Equities fund tracking the Ecofin Water ESG Index, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBLU returned 3.88%/yr vs 18.02%/yr for TPYP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EBLU и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBLU показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 21.55%.

EBLU

1 день
0.45%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-1.21%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

TPYP

1 день
1.24%
1 месяц
-1.29%
С начала года
21.55%
6 месяцев
19.83%
1 год
24.54%
3 года*
25.67%
5 лет*
18.02%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBLU и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		-1.55%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		21.55%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%-1.19%

Correlation

The correlation between EBLU and TPYP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.43

Over the past year, the correlation between EBLU and TPYP has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EBLU и TPYP

Секторы
EBLU
TPYP

Промышленность

70.6%

-

Коммунальные услуги

20.1%
22.0%

Технологии

4.0%

-

Сырьевые материалы

4.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Энергетика

1.1%
68.8%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EBLU
70.6%
TPYP

-

Коммунальные услуги

EBLU
20.1%
TPYP
22.0%

Технологии

EBLU
4.0%
TPYP

-

Сырьевые материалы

EBLU
4.0%
TPYP
0.1%

Потребительский защитный сектор

EBLU
3.4%
TPYP

-

Энергетика

EBLU
1.1%
TPYP
68.8%

Потребительский циклический сектор

EBLU
0.2%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

EBLU

-

TPYP

-

Финансовые услуги

EBLU

-

TPYP
2.4%

Здравоохранение

EBLU

-

TPYP

-

Недвижимость

EBLU

-

TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecofin Global Water ESG Fund

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с EBLU:
EBLU с FIWEBLU с PIOEBLU с WTTREBLU с PHOEBLU с CGWEBLU с ^GSPCEBLU с XLE
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

EBLU vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBLU
Ранг доходности на риск EBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBLU c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBLUTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.88

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.60

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.60

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

9.67

-9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBLU vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBLU на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBLU и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBLUTPYPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.88

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.04

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EBLU и TPYP

Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBLUTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-51.91%

+14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-6.84%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-13.17%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-17.96%

-17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-4.10%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-7.88%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

2.54%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EBLU и TPYP

Текущая волатильность для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) составляет 4.35%, в то время как у Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что EBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBLUTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.82%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.23%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

13.19%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.46%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

21.94%

-2.98%

Сравнение комиссий EBLU и TPYP

И EBLU, и TPYP имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBLU и TPYP

Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности TPYP в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		3.36%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.21%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

EBLU and TPYP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (5.82%) compared to EBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, EBLU dropped -37.58% vs TPYP's -51.91%.

On 5-year performance, TPYP leads with 18.02% vs 3.88% for EBLU. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, EBLU has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPYP has performed better with a 18.02% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBLU and TPYP have the same expense ratio: 0.40% per year.

EBLU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 3.21% for TPYP.

EBLU is categorized as Water Equities, while TPYP is Energy Equities. EBLU tracks Ecofin Water ESG Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBLU и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор